金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 這道題我完全不懂，再幫我講講現(xiàn)金流的過(guò)程把。老師說(shuō)賣(mài)notes，買(mǎi)bond，再來(lái)一個(gè)swap，而且bond老師也沒(méi)有除以2，是用6.75%在那邊算的，為什么不semi？然后后面合成盈虧的時(shí)候老師的算法我也看不懂，賣(mài)notes的錢(qián)怎么就沒(méi)體現(xiàn)呢？
既然是0 coupon，那么中間沒(méi)有現(xiàn)金流 不受不同期限利率的影響，那么到期時(shí)間為1年的債券，相當(dāng)于只有1期，中間0.5年時(shí)無(wú)coupon，那么算價(jià)格為什么不能直接用100除以1.018？為什么只有1期中間無(wú)coupon也要按除以2的半年折？
請(qǐng)問(wèn)老師第47題關(guān)于對(duì)沖那里的現(xiàn)金流怎么算的，為什么不能用3月份簽訂的F和到期的現(xiàn)貨匯率作差，而是用到期期貨的匯率作差，并且差完之后他應(yīng)該是一個(gè)以日元計(jì)價(jià)的Profit，還需要轉(zhuǎn)化成USD吧？老師這個(gè)式子對(duì)嗎
老師，AD選項(xiàng)按照我的理解應(yīng)該是這樣寫(xiě)的啊，前半部分我理解因?yàn)橐粋€(gè)是發(fā)行者付利息一個(gè)是買(mǎi)方收利息但是后面根據(jù)題目來(lái)來(lái)畫(huà)現(xiàn)金流老師和我寫(xiě)的完全相反，后面也要根據(jù)發(fā)行者和買(mǎi)方來(lái)確認(rèn)嗎？
模考二17題 那一筆4.8m的現(xiàn)金流為什么只出現(xiàn)在了四月，10月為什么沒(méi)有，還有那個(gè)100m的本金為什么要按照4個(gè)月折現(xiàn)回去，難道不是在期末第十個(gè)月才收到嗎。就是紅筆寫(xiě)的第二步
老師對(duì)P-Value講解的不是很細(xì)，能再詳細(xì)說(shuō)明一下嗎？P-Value是一個(gè)百分比嗎？為什么P-Value比顯著性水平小，就拒絕原假設(shè)呢？
老師好，這里認(rèn)為5%顯著性水平對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值是1.96，但這是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的數(shù)值。這里的統(tǒng)計(jì)量是t統(tǒng)計(jì)量，不應(yīng)該用正態(tài)分布的數(shù)值吧？
請(qǐng)問(wèn)在違約概率較高情況下，雖然相關(guān)性增加，但也更容易違約啊，這不是類(lèi)似于08年金融危機(jī)么？為什么mazz和equity更容易違約，其價(jià)值反而 升高呢？
關(guān)于次可加性，VAR由單個(gè)的0變成了組合的100損失變大了所以不滿足，而ES這里是由單個(gè)的80變成了103.2應(yīng)該是變大了啊，為什么老師講的時(shí)候說(shuō)變小了？
請(qǐng)問(wèn)老師這題目不是給的T-test嗎？為什么還用正態(tài)分布的1.96？另外兩個(gè)變量之間的顯著性判斷的依據(jù)是什么？題目中的coefficient和standard errors已知項(xiàng)都沒(méi)用嗎?
單雙尾查表的時(shí)候都是怎樣查的，可以詳細(xì)解釋一下嗎？如果顯著性水平是5%的話單雙尾查表應(yīng)該怎樣查查的是什么表，有分單尾表和雙尾表嗎？
老師，我使用計(jì)算器都沒(méi)有算出結(jié)果，為了一次性輸入，我把小括號(hào)中括號(hào)都去點(diǎn)了，然后這么按順序按下去結(jié)果和答案不一樣呢，您看看我哪里錯(cuò)了
在自由度=35的時(shí)候，統(tǒng)計(jì)量高達(dá)57點(diǎn)多，這表里哪個(gè)顯著性水平對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值也沒(méi)有這么高啊，這題是咋拒絕原假設(shè)的
請(qǐng)問(wèn)老師這題目不是給的T-test嗎？為什么還用正態(tài)分布的1.96？另外兩個(gè)變量之間的顯著性判斷的依據(jù)是什么？題目中的coefficient和standard errors已知項(xiàng)都沒(méi)用嗎?
在計(jì)算WES的時(shí)候，里面的EST，ESP都是針對(duì)同一個(gè)trading，book的吧，如果是這樣，EST應(yīng)該小于sum(ESP),因?yàn)榇慰杉?i class="highlight">性原理。這樣計(jì)算WES和直接使用ES或SUM（ESP）相比的好處是什么？
程寶問(wèn)答
