金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
上圖中的t-stat是通過(guò)coefficients除以standard error計(jì)算而來(lái)的嗎？這個(gè)指標(biāo)是用來(lái)做什么的？上圖中的P值比雙邊1%的顯著性水平還要小，是否意味著不能拒絕原假設(shè)？
capm的E（rp）和單因素模型的E（rp）是一樣的么？可不可以理解為單因素模型是在capm基礎(chǔ)上考慮了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的情況？
老師好，我想請(qǐng)問(wèn)巴林銀行這個(gè)案例在課件里的大標(biāo)題是Rogue Trading and Misleading Reporting，這個(gè)不是因?yàn)槟峥死锷@個(gè)人導(dǎo)致的危機(jī)么，那為什么不歸因于Operational Risk操作性風(fēng)險(xiǎn)？
老師好，第18題，這里求概論p，先求e的rt次方，這里的t不應(yīng)該是0.5？因?yàn)闅W式期權(quán)無(wú)法提前行權(quán)，所以不應(yīng)該是一次性折回期初？
這里在說(shuō)非參數(shù)法的缺點(diǎn)時(shí)，在處理發(fā)生在樣本期間的永久性風(fēng)險(xiǎn)變化時(shí)處理較慢，這一點(diǎn)的說(shuō)法意思上跟鬼混效應(yīng)是一樣的吧？
第三個(gè)假設(shè)說(shuō)在充分分散的投資組合中沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也就是適用于APT的模型，可是本來(lái)沒(méi)有了套利的APT為什么名字又叫套利定價(jià)模型呢？
為什么在非平穩(wěn)的時(shí)間序列里面的，季節(jié)性那里，有這么一個(gè)慣例 有截距項(xiàng)，啞變量的個(gè)數(shù)為n-1 沒(méi)有截距項(xiàng)的時(shí)候，啞變量的個(gè)數(shù)為n 呢？ 這是怎么來(lái)的？
老師你好 21題的第二點(diǎn)我有點(diǎn)疑問(wèn)，講義上244頁(yè)（周老師版本）給的被限制分紅的的 只有銀行不滿足ccb和ccybbuffer的時(shí)候啊，并沒(méi)有提到系統(tǒng)性重要銀行誒
關(guān)于機(jī)器學(xué)習(xí),圖一中是notes 的說(shuō)法，說(shuō)他會(huì)增加相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)，圖二此題錯(cuò)選項(xiàng)的后半段,老師說(shuō)不會(huì)暴露在相關(guān)的因子下，這兩個(gè)說(shuō)法矛盾么？
關(guān)于機(jī)器學(xué)習(xí),圖一中是notes 的說(shuō)法，說(shuō)他會(huì)增加相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)，圖二此題錯(cuò)選項(xiàng)的后半段,老師說(shuō)不會(huì)暴露在相關(guān)的因子下，這兩個(gè)說(shuō)法矛盾么？
問(wèn)個(gè)很low的問(wèn)題，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率不是對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是嗎？那無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是資產(chǎn)的時(shí)間價(jià)值的體現(xiàn)？可以這樣理解嗎？
1??用費(fèi)率形式計(jì)算BCVA時(shí)，ENE是取正值還是負(fù)值？ 2??在一次性計(jì)算CVA時(shí)，為什么使用對(duì)counterparty的LGD，對(duì)方給我造成的損失，不應(yīng)該使用的是party的LGD嗎？
老師，不還有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？我也看了一下您對(duì)別的學(xué)員的回答，說(shuō)巴塞爾委員會(huì)沒(méi)有這么定義，那么什么情況下用狹義的概念，什么情形下又理解為廣義的概念呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，流動(dòng)性管理中資金的需求指的是deposit端（負(fù)債端），那為什么NSFR中分母（required stable funding）用的是資產(chǎn)端的（cash bond等）呢，不應(yīng)該也是考慮負(fù)債端的需求嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)第51題為什么0.045小于0.05的顯著性水平是拒絕原假設(shè)？跟前面題目提到的原假設(shè)備則假設(shè)有區(qū)別嗎？這個(gè)拒絕還是不拒絕的概念有點(diǎn)搞混了
程寶問(wèn)答
