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流動(dòng)(dòng)性
D為啥不對(duì)啊？壓力測(cè)試不都是先設(shè)定極端情況嘛？那按照解釋，并不能說(shuō)我設(shè)定的極端情況還不如真實(shí)市場(chǎng)情況把？那要這個(gè)邏輯那說(shuō)明設(shè)置的情景還不夠極端，不是壓力測(cè)試，反而是情景分析了。
我不太明白sigma怎樣計(jì)，亦都不明白老師的這條公式為什麼全部都可以用這條公式，2分之b＝0.39是怎樣來(lái)的，另外小題C和D亦都不明白怎樣計(jì)算，這些都是公式嗎？
the incentive for loan originators to monitor the creditworthiness of borrowers. D. Originators
老師，這個(gè)地方我有點(diǎn)弄混了。 書上說(shuō)F是face value of debt, D是debt，這個(gè)face value of debt 和debt，是如何與這道題中face value
D選項(xiàng)，利率敏感性資產(chǎn)負(fù)債受哪些因素影響咱們講義講過么？為什么利率低的而且coupon低時(shí)候才更好呢？是想說(shuō)所有使久期更大的因素都能讓他們兩更敏感？A 選項(xiàng)都已定了利率變動(dòng)量了，計(jì)算久期夠了
D 不太懂，有沒有抵押物在交易結(jié)算之前不都是要觀察么，畢竟抵押物也可能價(jià)值下降，換言之，有的抵押物還需要逐日盯市，觀察期更短，沒有抵押物，我就不用天天看，合約結(jié)束的時(shí)候就OK，所以觀察期長(zhǎng)？是這個(gè)邏輯？
藍(lán)框里面老師寫的內(nèi)容，“無(wú)限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經(jīng)證明過了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無(wú)限抽樣啊，為什么老師這么說(shuō)？
老師好，第20題D選項(xiàng)，VaR更保守要怎么理解呢，是設(shè)置的更高還是更低？另外，老師講的時(shí)候說(shuō)沒有出現(xiàn)exceedances還可能因?yàn)榈凸纑isk，可是低估risk不就相當(dāng)于VaR設(shè)置的比較低嘛，會(huì)更容易出現(xiàn)exceedance呀
老師你好 25題這個(gè)d選項(xiàng)我還是不太明白前半句這個(gè)gross of recovery的講解，老師說(shuō)他的反義詞是net of recovery，就是不考慮recovery，那么gross
老師，本題有點(diǎn)不太理解。選擇D而不選擇C是否是因?yàn)閎eta與rho直接關(guān)聯(lián)，而根據(jù)題干中對(duì)沖基金是mark to monthly, s&p 500是mark to weekly，所以不相關(guān)對(duì)嗎？那選項(xiàng)A和B錯(cuò)誤的原因是什么呢？
老師 這道題說(shuō)得買方和賣方不能確定哪一邊依賴VaR哪一方舉杠桿吧？比如long CDS 是轉(zhuǎn)出風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)手方賺保費(fèi)；long bond是賺入風(fēng)險(xiǎn) 自己賺風(fēng)險(xiǎn)的溢價(jià)。這個(gè)buy side和sell side不能一概而論吧，所以直覺D是對(duì)的.
老師，您好，第11題的D選項(xiàng)，strangle中call的執(zhí)行價(jià)是不是應(yīng)該是K2，Put的執(zhí)行價(jià)是K1？老師在講解的時(shí)候默認(rèn)call的執(zhí)行價(jià)是K1，Put的執(zhí)行價(jià)是K2。這樣會(huì)有不同的結(jié)果嗎？
為了防止金融危機(jī)中進(jìn)一步的流動(dòng)性問題，政府介入了金融市場(chǎng)，但沒有實(shí)施哪個(gè)行為？A、降低利率 ；；B、幫助主要金融機(jī)構(gòu)擺脫困境 ；；C、為商業(yè)銀行放開折扣 ；；D、收購(gòu)主要金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)；；；這里為何選C？
選項(xiàng)是不是有問題？Q指的是t的累積概率函數(shù)，而D選項(xiàng)的1.209和0.533是Z分布下的分位點(diǎn)。選項(xiàng)中的Q應(yīng)該實(shí)際上是P吧，代表分別小于兩個(gè)分位點(diǎn)的聯(lián)合概率
Q15 C選項(xiàng)。c確實(shí)不是董事會(huì)做的 是高級(jí)管理層做的，但是risk appetite statement不就是管理層做的嗎？那么不是應(yīng)該選c嗎？為什么最后選到了D的 董事會(huì)做的 求講解 謝謝
程寶問答
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