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流動(dòng)性
老師好！問題一：這個題目為什么不能用題干中給的利率與儲存成本，計算出一月份的當(dāng)期價格，然后與遠期價格比較？ 問題二：選項D中，early summer 是三月還是六月？
89-280這個老師講錯了吧 這個算出來的11.77%根本不是他說的標準化(x-期望)除以標準差（如截圖老師寫的那個）而就是聯(lián)合概率除以邊際概率的值呀。另外，公布下這道題question d的最終答案，謝謝！
習(xí)題集322，B的significant level是0.650/0.720算出來的嗎？為什么這樣算？ C為什么錯了？ D我劃線處有問題，SMB策略-0.5表示BMS，即large cap-small cap，即long large +short small。題目給的符號反了，負負得正了
第二題 老師在計算 ILM的時候計算錯誤。ILM=In[e-1+(0.1/0.495)^0.8]應(yīng)該等于0.364718 這樣最后算出來的答案跟講義上一致選擇D。而老師算出來等于0.6913 最后很牽強選擇A。請老師再次計算答復(fù)。
如果選項差別比較大的時候，老師講的這種辦法是沒有問題的，但CD選項差別比較小，用這種方法是有誤差的。應(yīng)該先算出加權(quán)平均的相關(guān)系數(shù)，再算netting factor，這樣算出來的答案是D，請幫忙看下，感謝！
這道題的Probability 為啥直接可以用11/10和9/100作為 U,D參數(shù)算出來。為什么不用（11P+9（1-p））*e^-rt = 10倒算出P？ 雖然2種方法算出的結(jié)果都一樣，但是前一道題卻不能這么做。
老師這道題怎么能選A呢？A是對的呀。C不對呀 不同的人 需要的營養(yǎng)肯定一樣 要不人活不了 但是不同營養(yǎng)需要的我量不同 因為每個人基礎(chǔ)不同。另外D答案不是很理解 謝謝！
請問老師，在這道百題的第十題中，按視頻中老師的方法算出不是D選項的0.3077而是C選項，是我算的有問題么？還有請問在這道題中為什么不用減去callable bond里的call option呢？
為什么D錯了呢？不是有一個圖嘛？由于債券定價方式是溢價還是折價發(fā)行，導(dǎo)致隨著時間的增加，兩者的Duration會發(fā)生不同的變化，折價是先上升后下降，溢價是直接上升，兩者都趨向于1+1/y
老師，習(xí)題集的326題，是不是答案錯了。這題的答案算IR用Jensen’s Alpha除以TE，但是計算IR不是應(yīng)該用excess return除以TE嗎？答案應(yīng)該選D吧。周琪老師上課也是這么講的，應(yīng)該用excess return除以TE來計算IR
一道習(xí)題集的題目：習(xí)題集的第99題。 答案D：VaR estimates using the Risk Metrics approach provide for the effects
習(xí)題冊191頁第328題，首先，回歸的自變量和應(yīng)變量分別是什么？組合的超額收益率不就是兩個average excess return的差嗎？ 選項D為什么是錯的？老師上課強調(diào)的benchmark的超額收益率為零是怎么計算的？
我理解的算法是第一年違約概率就看From B to D，概率是3%，第二年違約的概率是第一年不違約基礎(chǔ)上的條件概率，是97%*3%，然后兩個概率相加就是答案，我的理解哪里錯了嗎
這道題的解析有兩處疑問：1.first quarter應(yīng)該是-200，-10是april的net liq. ，2.D選項的結(jié)果對，但計算過程中source和use對應(yīng)錯了，應(yīng)該分別是-25，-15，所以net liq.=-25-（-15）=-10 請老師確認。
D選項老師的解釋對嗎，感覺老師翻譯句子的主語弄錯了。。句子本身說的是不是current exposure是用來評估一個授信額度的ead，只是錯在后面這樣評估不算是保守的，如果真的保守應(yīng)該是是用整個額度最大值。。
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