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流動(dòng)性
這道題為什么不能用call option的上下限來算呢？最高不超過S0即30，最低不得低于其內(nèi)在價值（S0-kE^-rt),算出來的數(shù)據(jù)是20.3921，所以我就選了D，因為C是剛剛等于20.39，比內(nèi)在價值小啊
老師您好，我覺得這道題選擇B更好，我的理由是：對于ITM put option來說，現(xiàn)在的股價是低于執(zhí)行價格K的，那么說明股價較低，那么更有可能面臨WWR？視頻中老師的分析角度側(cè)重的是一種過程，B現(xiàn)在就處于WWR，D現(xiàn)在沒有但將來會面臨WWR
1.為什么現(xiàn)在沒有追問了呢 2.老師您的回答如果在開始中怎么辦？r（u）—dr與r（d）+dr 來算r（ud），你說不一樣，那我是否要判決用哪一支來算呢？因為兩者的計算結(jié)果是不同的
1. 請問一下 是不是有dividend的情況 我American call就提前行權(quán)就可能optimal了呢？判斷公式是這個吧 D>= K(1-e^-r(T-t) 2. 請問一下 第82題為什么是B呢 然后這4種approach分別適用哪些公司或者情況呢
老師你好 這道題D選項有個疑問，如果它指的是用delta-normal或gamma法算債券的VaR，那不是假設(shè)利率為正態(tài)分布求出利率的VaR再代入公式直接求債券VaR的嗎，那用到的是利率的mean和sigma而不是這個債券組合的mean和sigma誒。
老師你好，我看講義上寫樣本誤是樣本均值和總體均值的差值，那么D選項前半部分均值與standard deviations有什么聯(lián)系？我認為按其講義上來說和它沒有什么關(guān)系呀，為什么前半部分就等于標準誤了？麻煩老師解答了
老師，這道題的D選項我不是很明白，基礎(chǔ)班 dynamic risk factors一節(jié)第22:15秒左右，周老師提到四個因素加一起可以解釋95%，去除momentum可以解釋90%，所以我認為第四個選項momentum遠超size和value也不正確。
這題，1，B選項第一行，您受累給我翻譯一下，翻譯成大白話 2，B選項正確，說Robo advisor不能私人定制，那么就說明保險稅收這一塊還是要人來做，那D咋又說幾乎不需要人為干涉呢？
老師，這道題中的60%，怎么判斷出來是風險中性下的上漲概率的？我自己做的時候，拿來計算u、d的值了。 還有，老師，我聽講解的時候，突然想問，為啥不用BSM模型來計算？就是考試遇到的話，我怎么選擇是用二叉樹還是BSM模型呢？
day holding period. Assume normal distribution and round to the nearest dollar. A、$11,952 B、$27,849 C、$60,000 D、$88,066答案：B老師，答案公式中有一個數(shù) 252，這是怎么算出來的
convexity B. Increasing modified duration C. Increasing effective duration D. Positive convexity
百題-操作風險部分-第59題，對operational risk loss的理解，小損失數(shù)量比較多，大損失數(shù)量比較少，更像正態(tài)分布啊，為什么答案的解釋中說loss是不對稱并且肥尾的呢？ 另外，D選項沒太明白說的是什么意思，希望老師可以幫忙解釋一下。
CVA里的PD不是指交易對手的違約概率嗎？為何選擇的是BCVA 與CVA中不同的是交易對手違約概率？應該是BCVA與CVA不同的是BCVA包含自身的違約概率，這題應該選D，都不對
這道題答案是不是錯了？根據(jù)解析，A選項穩(wěn)定幣不一定非得掛鉤法幣，錯誤；C選項automatically rebalance的特征應該是算法驅(qū)動的穩(wěn)定幣的特征而非Asset-backed，錯誤；D選項并非直接轉(zhuǎn)換，錯誤；B選項才是正確選項。
？是不是dependent variable+independent variable=total variation？如果是的話D選項的釋義說（1-R^2）衡量dependent variable中有多少total variation能被independent variable解釋，是不是說不通？
程寶問答
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