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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，這塊我明白相關(guān)性為正的時候，Nikkei 上升，日元升值，美國投資者更傾向于使用市場匯率換回日元，而非用外匯期權(quán)中的鎖定匯率換回日元，但問題是為什么此時quanto option 的價格下降？
請問老師，1.壽險，每一種壽險是不是定期都要上交一定金額，有沒有哪一種壽險是一次性上交的嗎？2.壽險定期上交金額和最終給受益人保費是怎么確定的呢？
B選項中，如果對沖基金承擔(dān)了過分的系統(tǒng)性風(fēng)險，而且他們又喜歡加杠桿，在大盤下行時，就算大盤不崩，因為加了杠桿，對沖基金崩了，不是很自然的事情嗎？為什么說最不可能發(fā)生呢？
老師關(guān)于CD選項，我記得當(dāng)時做的筆記是 相關(guān)系數(shù)加權(quán)歷史模擬法考慮了ρ和波動率，濾波歷史模擬法考慮了ρ、波動率和非對稱性，而為什么C說不考慮方差矩陣呢
老師，能在解釋一下hot money ratio嗎？分母是volatile liabilities，分子是money market assets，分母指的是hot money對嗎？這個的意思是在貨幣市場上熱錢的占比的倒數(shù)嗎？熱錢越多，分母越大，所以整體越小，流動性也就越小？
Pvalue是算出來的映射正態(tài)分布 critical value alpha即顯著性水平是查表查出來的 算出來的大于查表查出來的就是拒絕原假設(shè)，那么為何選A是 p-value less than significant level? 能否解釋一下？
老師好，關(guān)于strip hedge的買賣價差更大的問題，我怕自己理解不到位，能否這樣理解：因為strip hedge會可能涉及到一些期限非常長的期貨，這些期貨在市場上流動性較差所以買賣差價會更大？
老師好，請問一下B選項，課上說該選項說明了保證產(chǎn)品公開透明的重要性，可是我不太理解該選項的意思。“從一個獨立的前臺中獲得報價”為何就保證了產(chǎn)品公開透明呢？
為什么使用金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險對沖會減少收益的波動性?不是就只有算法不一樣嗎，只是少算了中間的收益變化而已，但事實上波動依然存在?。窟€有對沖會計這個是啥？
老師這題中 從題干中怎么判斷哪個是因變量啊 是stock return嘛 還有怎么樣判斷c答案啊 根據(jù)表格算出t statistic 是6.34 怎判斷他是不是有百分之99的可能性呢
老師好，第46題我可以這樣總結(jié)嗎： VaR置信水平越小，VaR越小，exception越大，拒絕域越小，1類錯誤越小，2類錯誤越大 ；回測置信水平越小，顯著性水平越高，拒絕域越大，1類錯誤越大，2類錯誤越小
第二個bias隱含的問題是，造成遺漏變量的大小程度主要看方程中自變量X與殘差之間的相關(guān)系數(shù)，如果系數(shù)越大，二者相關(guān)性就越大，這個殘差里面的的X成為遺漏變量的程度就越大？
老師剛剛說有minimize risk時，必須要有maximum bank's value 或者maximum shareholders value但是講義上有一句話，最大化股東的價值的話，會產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險，所以 有最大化股東價值這句話到底對不對呢？
老師您好，在熊市看跌的情況下，long put的執(zhí)行價格k2高（k2更有利于行權(quán)）是因為在熊市的情況下，更高的執(zhí)行價格代表其跌的可能性更大，更有利于賺錢嗎？
B選項 backwardation情況下，S>F，此時對于期貨多頭方來說，持有期貨到交割的好處就是S-F部分的好處，期貨多頭對應(yīng)的是S的consumer購買方，這樣分析是否合理？比起考慮便利性收益是否簡單很多？
程寶問答
金程問答