金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第二個(gè)bias隱含的問(wèn)題是，造成遺漏變量的大小程度主要看方程中自變量X與殘差之間的相關(guān)系數(shù)，如果系數(shù)越大，二者相關(guān)性就越大，這個(gè)殘差里面的的X成為遺漏變量的程度就越大？
老師剛剛說(shuō)有minimize risk時(shí)，必須要有maximum bank's value 或者maximum shareholders value但是講義上有一句話(huà)，最大化股東的價(jià)值的話(huà)，會(huì)產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以 有最大化股東價(jià)值這句話(huà)到底對(duì)不對(duì)呢？
老師您好，在熊市看跌的情況下，long put的執(zhí)行價(jià)格k2高（k2更有利于行權(quán)）是因?yàn)樵谛苁械那闆r下，更高的執(zhí)行價(jià)格代表其跌的可能性更大，更有利于賺錢(qián)嗎？
B選項(xiàng) backwardation情況下，S>F，此時(shí)對(duì)于期貨多頭方來(lái)說(shuō)，持有期貨到交割的好處就是S-F部分的好處，期貨多頭對(duì)應(yīng)的是S的consumer購(gòu)買(mǎi)方，這樣分析是否合理？比起考慮便利性收益是否簡(jiǎn)單很多？
老師這里EL為什么不能直接相加呢，我記得我們?cè)谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)那里講的時(shí)候明明是說(shuō)組合的EL等于各自EL之和，只有UL才需要考慮違約相關(guān)性，不能直接相加的。麻煩老師幫忙解釋一下，謝謝啦！
老師你好 學(xué)完第一門(mén)課總體感覺(jué)知識(shí)點(diǎn)好散啊 邏輯性也不是特別強(qiáng) 是這門(mén)課的原因還是我自己邏輯沒(méi)理通順呢？好幾頁(yè)講義冷不丁突然出現(xiàn)，記也記不住。。。
1、老師在講單因素模型時(shí)舉了這個(gè)例子，說(shuō)明那個(gè)ei 代表了非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，單因素模型存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)題里又說(shuō)假設(shè)沒(méi)有，這不是相互矛盾嘛？ 2、單因素模型的假設(shè)都有什么？
請(qǐng)問(wèn)老師，我看到解說(shuō)說(shuō)：沒(méi)有internal?liquidity?enhancement，只有內(nèi)部信用增級(jí)（Internal?Credit?Enhancement）。但是這道題1是對(duì)的。請(qǐng)問(wèn)流動(dòng)性不
52題，第一選項(xiàng)，realized correlation到底是預(yù)先規(guī)定的fixed，還是事后真實(shí)實(shí)現(xiàn)的？第二選項(xiàng)，如果相關(guān)性上升，則說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)上升，此時(shí)買(mǎi)call option on index估計(jì)賺不到錢(qián)，short individual stock的option賠錢(qián)可能大吧？
of asset returns. bootstraping天然囊括了資產(chǎn)收益和非正態(tài)的資產(chǎn)分布之間的關(guān)系，但是并不能捕捉資產(chǎn)收益之間的自相關(guān)性，這是什么意思
老師，這部分是超綱嗎？講義也沒(méi)講，我理解的也很費(fèi)勁，比如這段我看懂了，它說(shuō)矩陣必須是正定的或半正定的，才能保證一致性，還有后面這個(gè)p的含義，請(qǐng)大致給我講一下思路吧。
請(qǐng)問(wèn)老師 C選項(xiàng)counterparty減少交易敞口，說(shuō)明交易對(duì)手現(xiàn)在賺錢(qián)然后決定把敞口降低，所以要求dealer交抵押物，所以dealer有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是這樣的嗎？老師這道題是誰(shuí)掙錢(qián)有敞口，我分不清
老師，請(qǐng)問(wèn)去如果社會(huì)上出現(xiàn)流動(dòng)性枯竭，政府是哪里來(lái)的錢(qián)收購(gòu)這些公司和銀行呢？政府或者央行出手收購(gòu)會(huì)不會(huì)造成貨幣超發(fā)，造成通貨膨脹呢？還是說(shuō)社會(huì)上沒(méi)有流通貨幣，已經(jīng)通貨緊縮了呢？
hair cut 的計(jì)算式是什么？講解中說(shuō)信用等級(jí)越高h(yuǎn)aircut越高，還是有點(diǎn)想不通。是不是應(yīng)該看成保證金對(duì)抗押品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)，，而押品是有可能出售的，所以歸到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
老師這一題的原假設(shè)應(yīng)該都是等于0的，All share index和 Financial index這兩個(gè)變量都小于2.96落在拒絕域拒絕原假設(shè)那么就是說(shuō)他們不等于0那么他們不是才是顯著性變量嗎
程寶問(wèn)答
