金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這頁(yè)中的hot money ratio與流動(dòng)性成正相關(guān)指的是銀行自己持有的短期存款嗎？不是儲(chǔ)戶(hù)在這個(gè)銀行的短期存款？所以呈現(xiàn)正相關(guān)這樣子？ 那下面就是從銀行角度看，券商存在銀行的存款？所以是負(fù)相關(guān)？ 感覺(jué)沒(méi)有前提情況下，很矛盾
模擬1-61，statment1中最后一句，說(shuō)是缺少統(tǒng)一性，對(duì)于置信區(qū)間這些都是有比較通用的標(biāo)準(zhǔn)啊，95%，99%等。而且這種統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)也是廣泛認(rèn)可的，不然我們還用它計(jì)算var做什么啊。所以后半句說(shuō)錯(cuò)了吧
“”經(jīng)濟(jì)狀況良好時(shí)，經(jīng)濟(jì)不景氣和牛市的可能性為零”。 請(qǐng)問(wèn) 解析里這句話的是不是可以理解為 兩者中因?yàn)闆](méi)有存在 不景氣這個(gè)情況 所以概率是0 ，所以不景氣和牛氣一同發(fā)生的概率就為零？
老師，第一句不太明白，為什么ABCP的收益率上升，基金的價(jià)值為下降呢？基金的基礎(chǔ)資產(chǎn)是一些債券嗎？ABCP的收益率上升說(shuō)明融資成本上升、市場(chǎng)的融資流動(dòng)性下降，為什么這樣會(huì)導(dǎo)致債券的價(jià)值下跌呢？
這頁(yè)提到的問(wèn)題都是資產(chǎn)證券化引起的嗎？比如Credit rating后面寫(xiě)著“過(guò)度依賴(lài)信用評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確性和透明度”是為什么呢？以及Risk management后面的“在許多方面糟糕的風(fēng)險(xiǎn)管理（如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、壓力測(cè)試）”也是引起的問(wèn)題嗎？
Q46，請(qǐng)問(wèn)這么理解“置信區(qū)間變小，則（顯著性水平變大）TYPE1變大，則TYPE2變小，則test of power變大”是哪里出錯(cuò)了？另外，怎么判斷題目中置信區(qū)間變小，指的是VAR的置信區(qū)間還是回測(cè)的置信區(qū)間呢？
為什么n個(gè)資產(chǎn)的組合的方差計(jì)算公式是這個(gè)呢？我自己算了一下，1是用組合，2是用排列，計(jì)算兩兩之間的相關(guān)性不應(yīng)該是用組合嗎？為什么講義上的式子和用排列是一樣的啊？
老師你好 這邊周老師對(duì)時(shí)間t的解釋?zhuān)裁唇o予考慮的時(shí)間，感覺(jué)好復(fù)雜我好難聽(tīng)懂啊，我能不能自己這么理解啊，t不是代表清倉(cāng)所需要的時(shí)間嗎，那么時(shí)間越長(zhǎng)說(shuō)明越難賣(mài)出去，不就代表流動(dòng)性越差嗎
這頁(yè)P(yáng)PT兩個(gè)老師講的不一樣，這里針對(duì)全球性重要銀行，如果buffer是2%，周老師說(shuō)是buffer再增加1%，而姚老師說(shuō)是在原來(lái)3%的杠桿上增加1%，即變化的是對(duì)杠桿率的要求，請(qǐng)問(wèn)那個(gè)老師說(shuō)的是對(duì)的？
基差風(fēng)險(xiǎn)考慮的是期限和標(biāo)的資產(chǎn)。一般合約期限和想要的對(duì)沖期限一致基差小，同樣的標(biāo)的資產(chǎn)基差小。同樣的期限和標(biāo)的資產(chǎn)，遠(yuǎn)期比期貨的對(duì)沖效果好，因?yàn)檫h(yuǎn)期合約是定制性的，而期貨則是標(biāo)準(zhǔn)化的
麥考利久期和其他久期的區(qū)別是不是，第一個(gè)主要是用來(lái)衡量某個(gè)債券的投資回收期的長(zhǎng)短，久期越小，提前收回的可能性越大，那么風(fēng)險(xiǎn)越小；后面三個(gè)久期描述的主要是某個(gè)債券收益率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響；？
老師，我聽(tīng)了兩遍還是沒(méi)懂這個(gè)VaR的問(wèn)題( ▼-▼ )哭。我能理解是正數(shù)所以是收益，那么為什么是大概率最少能賺$3.5M呢？是說(shuō)VaR表示的都是置信水平至少；和顯著性水平最多嗎？可以這樣背誦嗎
中這句話是描述的回歸模型中的殘差項(xiàng)，當(dāng)殘差項(xiàng)出現(xiàn)相關(guān)性時(shí)，能表示多元共線性嗎？ 多元共線性描述的是自變量之間的關(guān)系吧？殘差為什么也會(huì)出現(xiàn)多元共線性？
25題 老師如果F-test 檢驗(yàn)simple linear regression 和T-test 的原假設(shè)是一樣的，那么這一題T-test檢驗(yàn)的原假設(shè)為什么不是B1=0，然后再去拒絕原假設(shè)，說(shuō)明B1的顯著性，模型的合理性
A選項(xiàng)老師給其他同學(xué)的解答有說(shuō)趨勢(shì)、周期、隨機(jī)游走和季節(jié)性都是造成協(xié)方差不平穩(wěn)的四個(gè)因素，那想問(wèn)下，如果協(xié)方差平穩(wěn)，那就是解決了上述四個(gè)因素的哪些呢？哪些沒(méi)有解決或者不能解決呢？
程寶問(wèn)答
