金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
折現(xiàn)率是2%？ 另外，對(duì)于收浮動(dòng)，如果在3月時(shí)點(diǎn)上的現(xiàn)金流，除了本金，對(duì)于利息的計(jì)算是按照前一期規(guī)定的利率計(jì)算的吧？就是對(duì)于本題里面計(jì)算得出的1， 另外，對(duì)于收浮動(dòng)，在3月時(shí)點(diǎn)上的折現(xiàn)率是2%，這個(gè)哪里可以看出來(lái)？ 謝謝
選項(xiàng)1，買一個(gè)put option,市值的確可能上升，此時(shí)對(duì)買方不利，但是可以選擇不行權(quán)呀，為什么買方會(huì)違約呢？而且風(fēng)險(xiǎn)敞口上升？但是敞口不是未來(lái)可能有現(xiàn)金流入，但由于交易對(duì)手可能違約，現(xiàn)金流不一定
老師，這句話“C選項(xiàng)是說(shuō)在融資購(gòu)買證券時(shí)，金融機(jī)構(gòu)往往出售回購(gòu)協(xié)議，以避免全額購(gòu)買證券。這樣剩余的錢可以為了儲(chǔ)存流動(dòng)性。選擇其他的投資工具或者應(yīng)對(duì)未來(lái)的流動(dòng)性需求?！眗epo seller不應(yīng)該是借出collateral 借入資金嗎，那為什么這里說(shuō)避免全額購(gòu)買證券（collateral）？
45頁(yè)P(yáng)PT board risk oversight這一段，老師在視頻的描述是，“董事會(huì)積極主動(dòng)的態(tài)度去風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管可以讓公司在危機(jī)后迅速恢復(fù)”，太離譜了吧，recognized是恢復(fù)？ 這一段的意思不是“董事會(huì)積極主動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的重要性，在危機(jī)后越來(lái)越被認(rèn)識(shí)到”嗎？跟老師在視頻里講的差別很大吧。
第35題，是我讀題讀錯(cuò)了么，紅色框中部分，周老師說(shuō)是在直接問(wèn)RASF是多少？但我感覺(jué)題目是在問(wèn)為了保持流動(dòng)性公司至少應(yīng)該持有多少stable funding ,之所以選擇A是因?yàn)橛?jì)算出RASF是
精 老師 請(qǐng)問(wèn)relative value里的第三個(gè)long/short equity策略不是使得beta盡可能等于0嗎？（不用一定 但盡量=0）因?yàn)橐毁I一賣在同行業(yè)里就把系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)抵消了不是嗎？但為何
老師，第14題，我理解考察的是知識(shí)點(diǎn)是兩個(gè)資產(chǎn)組合中相關(guān)性的知識(shí)點(diǎn)。rho等于1，組合是一條線型直線，rho等于0，風(fēng)險(xiǎn)為0，收益是一個(gè)數(shù)值，但不能說(shuō)這個(gè)數(shù)值是最大的收益吧？rho越接近負(fù)1，風(fēng)險(xiǎn)越小。回到這個(gè)14題，請(qǐng)老師詳細(xì)講下A，B，C項(xiàng)，謝謝??
老師，A選項(xiàng)的問(wèn)題沒(méi)有解釋清楚。。。。 線性相關(guān)性可以被Durbin-Watson Statistics檢測(cè)，這個(gè)是對(duì)的。 A選項(xiàng)真正的問(wèn)題是can be confirmed only
老師你好 46題的statement2可否解釋一下 異質(zhì)性影響t統(tǒng)計(jì)量的分母：標(biāo)準(zhǔn)誤，而最小二乘法求的應(yīng)該是b1呀 為什么可以表述成heteroskedasticity causes
這個(gè)題是百題定量分析的25題，題目給的t分布表是單邊的，但是解答中說(shuō)t分布是雙邊的，所以應(yīng)該選用 t29,2.5%的分位值，但是單邊的話95%的顯著性區(qū)間不是應(yīng)該選 t29,5%的分位值嗎？老師在解答的時(shí)候也沒(méi)有說(shuō)太清楚，麻煩解釋下
關(guān)于置信水平上升，則顯著性水平α下降（即type I下降）更容易被拒絕，則type II上升。這一點(diǎn)我能理解。但為啥圖二老師的結(jié)論“只能給出一個(gè)不拒絕原假設(shè)的結(jié)論（這里是不拒絕？和前面更容易拒絕，有點(diǎn)不理解，結(jié)論都是type II上升），因此犯二類錯(cuò)誤的概率提升”？
市場(chǎng)價(jià)格還是按現(xiàn)金流折現(xiàn)到目前的現(xiàn)值？要是這個(gè)債券違約了，要賣掉，我是不是不能按照這個(gè)公式去算？因?yàn)榇藭r(shí)根本不知道市場(chǎng)價(jià)值，不能確定P。如果用另一種辦法，要是我按照現(xiàn)金流去算現(xiàn)值，我已經(jīng)違約了，我根本
這題的解法沒(méi)看懂。實(shí)際上求ab的協(xié)方差，不就是a乘b的均值減去a的均值，乘b的均值么，a乘b一共就三種可能性，-10%乘50%，概率40%；10%乘20%，概率30%；30%乘-30%，概率30%，加一下，然后a的均值16%，b的均值9%，一算不就出來(lái)了么？但是解析里的解法我沒(méi)看懂呢
老師，請(qǐng)問(wèn)早起預(yù)警指標(biāo)（EWI）是否只在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里面有？復(fù)習(xí)筆記時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)EWI包含三個(gè)indicator分別是：green, amber, red indicator. 還想請(qǐng)教下這三個(gè)指標(biāo)與
老師，第13題的線性差值法，我不太明白，我看集體後面的答案解析step2的(6%-5%)/2的意思是取第一第三年的平均數(shù)，再加回第一年的利率取第二年的，是這樣的意思嗎？如果我用習(xí)題後面的答案跟老師所說(shuō)的，在考試的時(shí)候會(huì)有誤差嗎？
程寶問(wèn)答
