金程問(wèn)答
全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在CAPM模型里 什么相當(dāng)于X和R呢？ 為什么不管X大于還是小于R，ESt都大于F呢？
請(qǐng)問(wèn)卡方分布、t分布、f分布實(shí)際中的應(yīng)用場(chǎng)景是什么？希望能知道實(shí)際用途來(lái)幫助加深記憶，謝謝！
short future不是約定在T時(shí)刻以特定的價(jià)格賣(mài)出嗎，為什么這里是在F0賣(mài)出，F(xiàn)T買(mǎi)入
如果必須把面積大的放在分子的位置 那么f分布的圖像就只有右邊的一半了？所以是單尾？
老師，您好！這里已經(jīng)是用半年的利率Z0.5和F0.5-1了，為什么還要除以2呢？
hedge ratio的計(jì)算公式是用F的標(biāo)準(zhǔn)差除以S的標(biāo)準(zhǔn)差吧？這個(gè)題怎么反過(guò)來(lái)了
老師您好，請(qǐng)問(wèn)36題為什么是contango？德國(guó)金屬公司是在期貨虧錢(qián)，那么應(yīng)該是F<S,backwardation?
老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個(gè)公式嗎
0時(shí)刻的組合價(jià)格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價(jià)格去買(mǎi)股票嗎
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
這里查表test size3點(diǎn)多，那表格里的significance F是啥意思？具體有什么應(yīng)用呢
老師，沒(méi)聽(tīng)懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計(jì)量是比較大且通過(guò)原假設(shè)，t統(tǒng)計(jì)量不通過(guò)原假設(shè)？
請(qǐng)問(wèn)老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場(chǎng)的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場(chǎng)為什么說(shuō)是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過(guò)程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場(chǎng)，借現(xiàn)貨來(lái)賣(mài)應(yīng)該在期初就收入
老師在講課的時(shí)候說(shuō)如果同時(shí)有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對(duì)這一點(diǎn)有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下：1.lease
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時(shí)刻 持有S0，加F0 （short) T時(shí)刻 deliverS 想問(wèn)一下F0在這里代表0
程寶問(wèn)答
