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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
買入，，為什么F比K大是賺的呢，約定價格到期買入的話，不是約定的越低越好嘛
老師，您好，第四步求f時，無風險利率為什么變成3%，而不是3.5%了
這里為什莫要乘對沖比率?1 .14.2題為什么不直接用dvo1s/dvo1f
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時候不用除以2啊
老師F0指的是當前期貨價格，r是本國無風險利率是嗎？
Q72: 請問netting factor的公式是怎么推導出來的即square root(n＋n(n-1)p)/n
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對嗎
老師我對于德國金屬這個案例不是很清楚，第一既然會產(chǎn)生基差風險，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個老師
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風險收益率嗎？
什么時候除以n，什么時候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗里都是除以n?
自由度是（n-1），查表應該查n還是n-1？
Ftest不是用來測試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導一下得出來的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒法抵消呀
老師 這張圖片當中為什么F等于回歸的方差除以殘差的方差 之前說的F檢驗是檢驗兩個方差是否相等 但這里要證明的是所有斜率至少有一個不等于零 這和殘差的方差是否等于回歸的方差有什么關(guān)系嗎？
老師我想問一下 如果題中說 long hedge是指-S0+F1-S1 還是指F1-S1 我記得在上第三門基礎(chǔ)課的時候 楊老師給推過 但是和?？嫉睦蠋熣f的不一樣 請問哪個是正確的啊
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