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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
如果是空頭方賣出合約，合約的價值是(K-F)/(1+R)^T這樣的嗎？
請問這里說的是,F 1,2大于S1, 大于一年的YTM嗎
老師這題t- statistics都not reject為什么F檢驗之后p value小于significance level就要拒絕呀？
老師好，為什么long futures擔(dān)心價格上漲？為什么long futures 是FT-F0？謝謝
老師可以解釋一下這里的F0Ft的意思嗎還是不太懂
請問怎么推導(dǎo)出0時刻購買新forawrd的執(zhí)行價格f=s（1+r)^t
老師，請問為什么1050–1000是K–F呀？這兩個不都是遠(yuǎn)期價格嗎
老師您好，為什么計算s0時用asset的價值，而計算f時用strike價值呢？
老師您好，回歸里面的假設(shè)檢驗是不是只有t檢驗和F檢驗，沒有z檢驗？
老師您好，這道題的S0不能通過F0=SOe^rt反求出嗎？
單元線性回歸中對自變量的檢驗中T檢驗量的平方是否等于F檢驗量？
查表不是應(yīng)該從右往左算么 應(yīng)該是F2.5吧
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯了…
ATM: d1趨近于0，d2趨近于?, so N(d1) = 0.5, N(d2) = ?;ITM: d1趨近于??， d2趨近于??，so N(d1) = N(d2) = 1;OTM: d1趨近
1-N（d1）=N(-d1)?d2也是類似吧？N（d1）代表什么意思？Nd2是call的提前行權(quán)概率
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