請問這兩個題怎么理解,NII和NIM分別怎么計算,請老師解答一下
請解答一下百題第44題和第45題,為什么44題不選D,45題為什么選A
debt/CDS spreads這個指標怎么理解
FHLB也是從市場發(fā)債來取得資金來源,它們怎能offer lower than market interest rate? D的表述是客觀實證嗎?
老師,麻煩在講解一下回填偏差和self selection 偏差
-3.047 years/(1+0.08)和[-2.669 years/(1+0.08)是先把久期調(diào)整為修正久期,然后再分別算delta A和delta L做差得到delta S嗎?因為利率上升是的價值下降,而A下降的更多,因此是降低了。
D選項,沒使用沒提現(xiàn)但已授信的額度下降,不就說明已授信的額度使用增加,也是對流動性變差的一個指標啊
老師,可以解釋一下什么時候用net什么時候用gross嗎?
Discount window borrowing是不是和Federal fed borrowing是一回事
誰向誰借錢呢?銀行借錢出去還是別人向銀行借錢,有點看不懂,麻煩老師解釋一下
為啥沒有講解視頻
老師,在stress situation資產(chǎn)證券化不會受到影響嗎,可以直接無阻礙的進行并獲得資金嗎?
利率的上升 對asset和liability都是負的影響嗎
怎么看出來題目給的是什么久期?
這里的VaR 值是用絕對值,在市場風險里是負號,即-(μ+Zσ),如果有些題目實際值是負數(shù),即var值是盈利的,那么這里用絕對值是不是就不合適了?
程寶問答