這里公式符號是不是有點問題??？為啥我的結(jié)論跟這個講義里的完全不一樣呢?？紤]到利率變動是反向的，為了要NW大于0 ，豈不是應(yīng)該讓經(jīng)調(diào)整的久期缺口小于0才可以？
老師，請解釋一下場外股票和場內(nèi)股票，哪一種流動性更好？為什么說場外的股票的股票流動性比債券流動性好？是因為它是股票，所以無所謂長內(nèi)外流動性都比債券好嗎？一般不是說otc市場的流動性都沒有場內(nèi)的好嗎？另外債券不是可以在場內(nèi)進(jìn)行交易嗎？為什么債券反而比場外OTC的股票流動性好呢？
計算VaR值過程中，常用的z值所對應(yīng)的分位數(shù)老師能再給羅列一下嗎，突然有點搞不清楚了，謝謝
老師，這個“The treasurer, in consultation with the CFO and others”可根據(jù)對市場、行業(yè)、機構(gòu)特定條件和流動性壓力測試結(jié)果的審查，調(diào)用CFP并召集流動性危機團隊（LCT）。在講義里哪里出現(xiàn)了？我好像沒找到
老師，請問這個公式中的s是(offer-bid)還是（bid-offer）/0.5(bid+offer)呢？ 百題里有一道題，老師在這個公式后面又乘了一遍0.5(bid+offer)，把分母抵消了
老師表黃的部分怎么翻譯啊
流動性最好的是front 還是rate exceptation
老師你好，要使C選項正確應(yīng)該是什么呢？
分類具體在基礎(chǔ)班講義哪里 找不到
老師，這道題的表格里直接給出了marginal cost rate，是不是直接用就可以了，不用再做計算？
“repo contract expires 6 months from now”說的不是6時刻repo到期么？開頭是說3時刻repo開始？為什么答疑又說是3時刻開始9時刻到期？
這里的limit structure是什么意思？
選項D，貨基做正回購逆回購不是都可以么？有什么側(cè)重點么？
老師你好，即使假設(shè)均值為0，分子和分母的也不能約掉呀，分子是s*a，a表示持有的dollar amount不是嗎；分母中的VaR計算，是sigma*alpha，alpha表示置信水平，這咋能約呢？
那 Net liquidity position 跟 the source and uses of funds approach 有甚麼分別? 感覺都是 cash inflow vs cash outflow
程寶問答
金程問答