為什么建模概率是20%40% ..100%而不是每個(gè)情境的概率都是20%呢？老師列舉的概率是什么的概率呀？
計(jì)算正的敞口時(shí)，令負(fù)的敞口等于零是什么意思？存在正的敞口的時(shí)候就沒有負(fù)的敞口了嗎？他們和EFE有什么關(guān)系？
這道題選什么？
有兩個(gè)正確答案？ A還是B啊？
所以答案應(yīng)該是選哪個(gè)呢？解析是A對(duì)，答案說是B對(duì)。
如果這道題沒讓用近似，那是不是就得分開算每年的PD和CVA再加起來
所以站在我的角度上來說，funding exposure大于0就是funding cost, 小于0就是funding benefit對(duì)嗎
按照解析不應(yīng)該選A嗎
請(qǐng)問可以寫一下直接用D的公式來解題的步驟及答案嗎，為什么算出來是A了
老師您好，這個(gè)是23年協(xié)會(huì)第二套模擬題的內(nèi)容。我不是很明白，我們一直算CVA的時(shí)候用的都是EPE*PD(相對(duì)方)*LGD(相對(duì)方)，可是這道題題為什么又多乘了自身的存活率。這類題到底該怎么算還麻煩老師解答一下。
請(qǐng)問下為什么是用連續(xù)復(fù)利來對(duì)3折現(xiàn)呢
最后的計(jì)算有問題？ 應(yīng)該加上2.85%的平方？
具體是哪頁ppt講到的？
這題答案錯(cuò)了吧，解析里寫的和答案不一樣
PE2 第四十八題，EPE to bank phi 應(yīng)該就是ENE to gamma，那為什么下面公式代入的ENE是45而不是60？
程寶問答
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