原來是以為能還款，有recovery rate，現(xiàn)在沒有recovery rate了，不應(yīng)該多準(zhǔn)備點(diǎn)資金來彌補(bǔ)損失嗎，怎么還能減少loan loss reserve呢
C選項(xiàng)的后半句可以再說一下嗎
credit default swap (CDS) spread and the bond yield spread如果是一樣的話，那我買bond賺的錢豈不是都用來cover CDS了
這兩種風(fēng)險(xiǎn)具體是什么風(fēng)險(xiǎn)呢，能不能給兩個(gè)例子
這個(gè)是在哪里講過呢，我沒找到
講義哪個(gè)ppt提到F數(shù)值大小的意義 麻煩指?jìng)€(gè)路
資產(chǎn)證券化把有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)給剝離出去了，銀行的負(fù)債表會(huì)更好看對(duì)嗎？那為什么這個(gè)題選B，B說銀行留下的沒有剝離出去的好？
CDS還覆蓋債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，CDS價(jià)格會(huì)上升，所以basis大于0，那么b當(dāng)存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不也相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)增加，所以CDS報(bào)價(jià)也應(yīng)該上升，進(jìn)而basis大于0嗎？為什么是CDS報(bào)價(jià)偏低，所以basis小于0呀？這里CDS報(bào)價(jià)指的是CDS spread嗎？
非條件違約概率是前期是否違約的情況不知道，但是非條件違約概率又是聯(lián)合概率，聯(lián)合概率計(jì)算時(shí)是前期不違約和后期違約同時(shí)發(fā)生，所以聯(lián)合概率相當(dāng)于知道前期不違約的情況了。那么不就和非條件概率的定義有矛盾嗎？非條件違約概率對(duì)于前期違約情況到底是知道還是不知道呢？
老師這里舉的例子是求baa兩年的違約概率，但老師沒有說完他的計(jì)算，可以補(bǔ)充一下嗎？最后是怎么計(jì)算的呀？有點(diǎn)不確定了
能不能中文翻譯一下選項(xiàng)c 或者寫個(gè)公式表達(dá)一下
delinquency ratio 沒聽明白什么意思?？梢哉归_一下
老師請(qǐng)問Loan loss provisions和general loan loss reserve是什么區(qū)別呀，Loan loss provisions是specific的嗎？算在capital里嗎？
D選項(xiàng)沒聽明白，請(qǐng)老師再講詳細(xì)點(diǎn)
這里的2個(gè)資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)系數(shù)不會(huì)計(jì)算，主要是忘記協(xié)方差的運(yùn)算法則了，還請(qǐng)解釋
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