金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師寫(xiě)的這個(gè)公式對(duì)嗎，不應(yīng)該是ERP-rf嗎，為什么寫(xiě)成了rp-ref呀， 請(qǐng)問(wèn)這些下角標(biāo)p,f是什么意思 謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)期權(quán)價(jià)格為何用f這個(gè)字母表示呢？(就像此處的公式中u代表up, d代表down, p代表probability, s代表stock)
老師這道題，為什么不用商品儲(chǔ)存成本的那個(gè)公式f=（s+u）e……，而還要轉(zhuǎn)換一下儲(chǔ)存成本，用利率的那個(gè)公式，e（r+u）…
老師請(qǐng)給一下這道題的證明和如果不使用這個(gè)公式的套利方式，比如如果使用F=S*(1+r-d)^t的定價(jià)方式，將會(huì)導(dǎo)致怎樣的套利方式
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個(gè)公式，這個(gè)不是求遠(yuǎn)期期貨價(jià)值的公式嗎？
為什么F上漲了 保證金就上了 為什呢保證金上了我就要投資了 保證金不是我需繳納給ccp的嘛 我錢(qián)交了我怎么投資呢
為什么這里的F是用含有e的公式計(jì)算的，這和我們上課視頻中講解的用（1＋R）有何不同？?jī)烧叨伎梢詥幔?
在CDF中，x取0，F(x小于等于0)對(duì)應(yīng)虛線(xiàn)在Y軸取值為0，老師為啥說(shuō)是0.1呢另外怎么看出來(lái)P2大于P1呢
同樣是分析系數(shù)，論證系數(shù)是否=0，為什么普通線(xiàn)性回歸系數(shù)用F檢驗(yàn)，但檢驗(yàn)異方差這里是懷特？而且檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量也不一樣。
在一級(jí)假設(shè)檢驗(yàn)里，統(tǒng)計(jì)量是不是只有P是越小越拒絕呀？然后P/T統(tǒng)計(jì)量都是對(duì)單個(gè)變量的檢驗(yàn)，F是對(duì)整體的檢驗(yàn)？
請(qǐng)問(wèn)，對(duì)于期貨合約，既然可以選擇一段時(shí)間內(nèi)的某一時(shí)刻交割，那F是不是就無(wú)法確定，也無(wú)法使用這個(gè)公式呢
老師第55題那個(gè)存續(xù)期的方向是怎樣判斷的？另外那個(gè)dv01f=25的意思是不是因?yàn)橐粋€(gè)bp=$25的意思？
這道題不太明白，能不能詳細(xì)解釋一下，為什么通過(guò)F檢驗(yàn)兩個(gè)模型的R2的差別，能夠得出reset model的coefficient是否為零？
講義里的卡方分布查表的df最多只到25，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么查呢？當(dāng)sample size 大于30的時(shí)候，是不是卡方和f分布都趨于normal呀？
老師，這裏不是(1+r1)^t1(1+f)^t2-t1=(1+r2)^t2 這條公式嗎?為什麼變了乘的？
程寶問(wèn)答
