金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
covered interest parity 我覺(jué)得這里老師講的有問(wèn)題，x/y情況下F/S=(1+Rx)/(1+Ry)這是我之前學(xué)的，這里為什么ppt為什么是反的？
請(qǐng)問(wèn)老師寫的這個(gè)公式對(duì)嗎，不應(yīng)該是ERP-rf嗎，為什么寫成了rp-ref呀， 請(qǐng)問(wèn)這些下角標(biāo)p,f是什么意思 謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)期權(quán)價(jià)格為何用f這個(gè)字母表示呢？(就像此處的公式中u代表up, d代表down, p代表probability, s代表stock)
老師這道題，為什么不用商品儲(chǔ)存成本的那個(gè)公式f=（s+u）e……，而還要轉(zhuǎn)換一下儲(chǔ)存成本，用利率的那個(gè)公式，e（r+u）…
老師請(qǐng)給一下這道題的證明和如果不使用這個(gè)公式的套利方式，比如如果使用F=S*(1+r-d)^t的定價(jià)方式，將會(huì)導(dǎo)致怎樣的套利方式
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個(gè)公式，這個(gè)不是求遠(yuǎn)期期貨價(jià)值的公式嗎？
老師好，此題為押題的第66題，視頻老師表示μ(x,n-1)=(S(x,n)-S(x,n-1))/S(x,n-1))。可是講義上對(duì)該公式的描述應(yīng)該是μn=(Sn-S(n-1))/S(n-1)如圖二。請(qǐng)問(wèn)究竟是哪里出問(wèn)題了呢？
請(qǐng)問(wèn)這里實(shí)姚老師公式寫錯(cuò)了吧，組合公式不應(yīng)該是n*(n-1)*.......*(n-x+1)嗎？這里寫成（n-x-1)了呀
第四章64頁(yè)中call=10*N（0.992）-9*e^-0.05*0.5N(0.851)中N(0.992)和N(0.851）各等于多少，我計(jì)算結(jié)果得不到1.35
Sortino Ratio 公式中 N表示 number of observed losses, 那么公式分母中為什么不直接用1/N而是用了1/N-1，請(qǐng)問(wèn)其中這個(gè)N-1的邏輯是什么？
這里的N*R^2,是什么意思？n是什么？R平方還是決定系數(shù)？懷特檢驗(yàn)公式里哪里是n ?
請(qǐng)問(wèn)下有沒(méi)有其他除以根號(hào)n-1或者n-1的，好像有個(gè)跟樣本有關(guān)有n-1
1.為什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，為什么n=1000時(shí)VAR=10，n=100時(shí)VAR=100
只要是sample 所有需要除以n時(shí)都要除以n-1嗎
為什么N（d1）和N（d2）都取1？
程寶問(wèn)答
