金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
value of forward 是不是有2種方法，用payoff折現(xiàn)到0時(shí)刻，用f0-k折現(xiàn)到0時(shí)刻，二者相等？見圖藍(lán)色的1和2公式。謝謝
講義第25頁(yè)，為什么累計(jì)概率函數(shù)F（X）當(dāng)x不屬于1-6時(shí)是零呢？如果舉例x=7，那么CDF不應(yīng)該等于1嗎？
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒(méi)做過(guò)相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
f0不是未來(lái)的價(jià)格嗎，0時(shí)刻為什么會(huì)知道，那現(xiàn)在的操作，就是買現(xiàn)貨賣期貨這個(gè)操作，作用的是0-t這段時(shí)間，還是t以后的時(shí)間呢
這里為什么說(shuō)short futures是在0時(shí)刻F0賣出期貨 Ft平倉(cāng)？是什么意思？short futures不應(yīng)該是在T時(shí)刻以約定好的價(jià)格賣出么？
老師好，這是百題第39題，之前課上講過(guò)說(shuō)Chi square和F分布其實(shí)都是單尾檢驗(yàn)(即使原假設(shè)是等號(hào))而這題為什么是按照雙尾的來(lái)判斷呢？
42題的A、B怎么選還是沒(méi)看明白，應(yīng)該是持有方的便利性收益大才會(huì)F<S，難道不是供應(yīng)方持有嗎？為什么是消費(fèi)者？
, so the future price is underestimated. Future= Spot*(1＋r)^T, and under this case, S>F so risk exposure should be negative. Why positive?
請(qǐng)問(wèn)下，這里的話，F按公式是我寫的這樣，但是這樣寫的話，不是要long spot，long DC，short FC了嗎，和書上寫的DC和FC相反。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么理解呢
這個(gè)題老師公式中s*ke-rt是不是寫錯(cuò)了呀，本題與k沒(méi)有關(guān)系呀又不是option,是不是想寫f=s*e-rt?
Zt2 *t2 = Zt1 *t1 + f t1~t2 *(t2-t1) 這個(gè)公式是不是只適用于連續(xù)復(fù)利的情況下？
當(dāng)知道多元回歸方程中其中兩個(gè)變量的的t檢驗(yàn)結(jié)果，求其聯(lián)合檢驗(yàn)分布F檢驗(yàn)結(jié)果，就用圖中的公式？這個(gè)公式是不是固定的還是說(shuō)按情況會(huì)變化？
請(qǐng)問(wèn)在morton模型里 那個(gè)physical rate 就是 return 只是用在計(jì)算 Nd2的時(shí)候使用么 在計(jì)算call的價(jià)值的時(shí)候 就是在哪個(gè)In(V/F)這個(gè)公式里使用 physical 還是用 risk free rate?
這里多重共線性和序列自相關(guān)有些混淆，請(qǐng)問(wèn)如何區(qū)分？另外，多重共線性當(dāng)中，t檢驗(yàn)不顯著，f檢驗(yàn)顯著不是很明白。麻煩老師解答，謝謝
上課的時(shí)候說(shuō)t檢驗(yàn)fail f檢驗(yàn)pass會(huì)被看做多重共線性嗎 那為什么t值很小 r2大也行 t值小的話不是t檢驗(yàn)會(huì)pass嗎？
程寶問(wèn)答
