金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么第一題用F是用實(shí)際減預(yù)期，第二題是用預(yù)計(jì)減實(shí)際？有什么區(qū)別？
請(qǐng)問(wèn)：A選項(xiàng)中，老師講解題目時(shí)說(shuō)fixed income option與r（f）的關(guān)系很大，該怎么理解
請(qǐng)問(wèn)這題可以用這個(gè)公式嗎？ F=(RT-RT）/（T-T），算出來(lái)的答案是有偏差的
為什么F和Z都是0，1標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，它倆之間還沒(méi)關(guān)系，不能相加減？
檢驗(yàn)一系列系數(shù)是否等于一個(gè)常數(shù)，是用卡方檢驗(yàn)嗎，那F分布在什么時(shí)候用
老師，我想請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目的n = 24是為什么？我認(rèn)為一個(gè)月如果是31天，除去周末的8天還有23天，那么 n = 23，所以我沒(méi)理解這個(gè)n 怎么算的
老師，第69條，Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL，我應(yīng)該怎樣判斷那一個(gè)是Alpha,那個(gè)是gamma,那一個(gè)是beta?
老師，為什么在假設(shè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程中，除以標(biāo)準(zhǔn)差和√n的比值，而不是標(biāo)準(zhǔn)差和√n-1的比值。標(biāo)準(zhǔn)差和√n-1是無(wú)偏的啊~
哪些檢測(cè)用到卡方分布，卡方分布檢測(cè)自由度是n-1?還是n-k-1，是不是有一個(gè)檢測(cè)斜率的檢測(cè)，是服從自由度為n-k-1的t分布？
第66題，麻煩老師梳理下這幾種表達(dá)，一直有點(diǎn)混亂Rsquare 高， 說(shuō)明解釋力度大， 那F-檢驗(yàn)是通過(guò)了還是沒(méi)通過(guò)呢？ T-statistic 小說(shuō)明cannot reject, 說(shuō)明
請(qǐng)問(wèn)這里的sample mean x bar的variance為什么是總體的sigma 平方除以n呢？為什么要除以n呢？
書上回歸系數(shù)t檢驗(yàn)自由度用的是n-k-1，這里為什么用的是n-1呢？
精 老師好，N（0.0075）和N-1次方（0.0075）分位點(diǎn)取值都是多少呢？聽吳老師講解貌似是相等的？
為什么 第三個(gè)表里 查T表 自由度是n-k-1 而不是n-1
老師，SSR不是指Sum of squared regresión嗎？為什么視頻里說(shuō)的是SSR=sum of squared errors 而sum of squared regresión=ESS?
程寶問(wèn)答
