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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題的原假設是貝塔1=0和貝塔2=0 那么這不是分別檢驗兩個嗎 應該用t檢驗啊 如果是F檢驗 那不應該是貝塔1=貝塔2=0嗎
請問在ppt對定價公式兩個衍生式子F S(1＋R)T 的解釋那里， 市場利率和銀行還貸的利率是一樣的嗎？看解釋好像是一樣的誒 但是為什么呢
老師，公式變換這里S0應該是-t時刻的價格吧？F0計算時對應的定價時間應該是t時段吧？和1＋R對應的T時段不一樣，怎么相約的？
老師，公式變換這里S0應該是-t時刻的價格吧？F0計算時對應的定價時間應該是t時段吧？和1＋R對應的T時段不一樣，怎么相約的？
視頻38.52處還是不明白為什么不能說對生產廠商有利，是因為這里應該說對原材料持有者有利嗎，但是那為什能說當S＞F時對消費者有利呢
為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對呀，不知道是哪里的問題，還請老師詳細解答下哈
老師，short future里的收益不應該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現(xiàn)貨價交割出去了，那在期末用什么給期貨市場的買入方呢？
這道題用連續(xù)復利和半年復利計算的結果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計算嗎？這個公式僅適用于連續(xù)復利嗎？
a問題的第三問，當大公司X=100M時，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？
請問是否 t-statisic的絕對值大于critical value就拒絕。F-statisct 或者z-statistic也是絕對值和背下來的關鍵值進行比較？（就是算出來的數的絕對值 大于k才能拒絕？
老師 這道題r小于，y的話為什么是positive yield呢，y又不是遠期利率，并且隨著時間到期，s會和f價格一樣，說明s會越來越小，那為什么不是negative yield
老師，這里梁老師是不是說錯了兩個地方，第一因為是receive,所以收益應該是K-S/F對吧，其次他說價值是算1的地方，應該是算0的價值對吧
什么時候除以n，什么時候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗里都是除以n?
自由度是（n-1），查表應該查n還是n-1？
這套題用哪個根號n+n（n-1）ρ除以n，先用計算器算ρ，算出來的答案不對啊
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