全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里F0這個價格是不是在0時刻的時候簽訂了一個short期貨合同里訂的價格呀，還是資產(chǎn)在T時刻的市場價格？如果是后者，怎么理解“買現(xiàn)賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
既然F統(tǒng)計量很大，而且可以拒絕原假設，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關的，那么對單個x的計算出的檢驗統(tǒng)計量不應該也是比較大的嗎？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請問對于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因為zero-coupon bond也不能用是嗎？
67題，第二段forcast才是預測值啊，不是嗎，第一段不是應該為真實值嗎？還有，這個題目計算公式F是真實值-預測值，這不是多因素模型的計算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問下0時刻為什么會有F0這個交易呢？ short hedge不是賣出一個futures嗎，那不應該是在到期1時刻才會出現(xiàn)現(xiàn)金流嗎？起初不是沒有成本嗎
老師，為什么感覺我學過的公式總是在題目里用不到呢，是我沒理解沒法靈活運用嗎，題目用的公式總覺得好像眼熟但又沒背過，比如第十題k-f
1.這個圖是異方差啊，高云老師講的時候說是多重共線性，為什么呢？ 2.檢驗多重共線性先用F檢驗通過，再用T檢驗逐一進行檢驗是都不通過嗎？還是T檢驗中，可以有通過？
老師 這題為什么不用f等于S0減去K乘以e的-rt次方的公式 我記得就在這一章節(jié)有道題目數(shù)字和這題目一樣的 但用的是我說的這個公式
老師，請看下關于credit spread的推導，理論上ln(D/F)應該是小于0的，前面有個負號，就應該是大于0。如果T-t越大，spread就越小。但是不是應該時間越長，信用利差越大么（時間越長，累積違約概率越高）。。。這個為啥推導是反的呢？
老師，您好。我問的是新版習題冊第248題，我有兩個問題，第一:我看不懂這道題他問的是什么意思？里面 location-scale invariance什么意思？n第二:答案解釋里邊的C應該改成F吧
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序為3，那么下一個xi應該排序為4還是5。
Hedging 屬於四種風險處理辦法的哪個
外匯市場的利率，分母還有即期市場利率，那怎么只有F與即期短期利率的關系呢？不考慮S嗎，不嚴謹吧 3.D選項(F-S)/S≈Ry-Rx，也只說了分子部分，不考慮分母S的情況嗎？？
程寶問答
金程問答