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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第九題到期日short forward 是以什么價格？？理論的還是實際的F？？但是不是應(yīng)該是以以前規(guī)定好的價格來賣的嗎？？？？題目并沒有說這個價格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對consumer有理？合同雙方不是在一開始約定以固定的價格交易嘛，那么未來價格下降，顧客還是要按固定價格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應(yīng)該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因為這個在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
自由度n-k-1，n-1和n-2好難區(qū)分什么時候用哪一個，好亂，該怎樣去區(qū)分？
樣本方差替代總體方差，服從t(n-1)，表里取值是n-1，為什么公式的分母還是s/根號下n呢，為什么不是s/根號下n/1呢？
老師，在計算無偏的方差時候用sigma/√n-1，而在計算標準誤時用sigma/√n。老師能否幫忙梳理下，什么時候除以n，什么時候除以n-1呢，如何區(qū)分？非常感謝！
老師，分母是根號下sigma平方除以n,sigma平方相當于n(1-p)p,再除以n,不是約掉n,就剩跑p(1-p)了嗎，為什么是p(1-p)t?
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數(shù)嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對嗎？算的結(jié)果和PPT有點不一樣
這個var值，或者方差不需要除n嗎，n代表變量數(shù)
題目里哪里問了n-2，為什么要用n-2的公式
N-1帶入今天的值，求出的N是明天的波動率嗎？
請問看跌執(zhí)行概率是1-N（d2）=-N(d2)
老師，這道題的N（d1）和N（d2）怎么查表?。?
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
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