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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關(guān)系數(shù)，F是一個宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，U表示啥意思？老師后面舉的一個正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思?。?
期貨及遠(yuǎn)期的delta，一直想不明白，為何會不同。 第三門課里講，r變動小或期限短的時候，遠(yuǎn)期和期貨價值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報(bào)價的形式來計(jì)算呢？不是很矛盾嗎
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個公式算的是遠(yuǎn)期合約的價值。根據(jù)定義，遠(yuǎn)期合約的價值和價格不一樣。而遠(yuǎn)期合約價格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠(yuǎn)期合約價格），而不是減去“遠(yuǎn)期合約價值”呢？
老師，這章的知識點(diǎn)我學(xué)的好亂。關(guān)于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠(yuǎn)期和即期噶差的變動百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對嗎？其實(shí)是相當(dāng)于凈利息的噶差呀
我想問一下：在基差風(fēng)險(xiǎn)講解時 short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時刻 同期限 同標(biāo)地的期貨價格 么？ 2.如果期貨到期時間與對沖時間剛好相等，都為T，那么在T時刻我還需要做反向交易去平倉么？
43題，老師請問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達(dá)到反向市場的話，不應(yīng)該是收益低成本高，才能構(gòu)成反向市場嗎，為什么是高收益構(gòu)成反向市場（然后就可以按反方向推出消費(fèi)者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項(xiàng)大于等于-10%，是左側(cè)尾巴。小于等于是右側(cè)尾巴嗎？是不管是t檢驗(yàn)，z檢驗(yàn)的均值檢驗(yàn)。還是卡方，F的方差檢驗(yàn)都是這個規(guī)律嗎？為什么？請幫我推導(dǎo)一下吧。謝謝了。最好畫圖加文字解釋一下，嘿嘿
1正太分布的率概率密度函數(shù)的式子是不是一個很復(fù)雜的表達(dá)式？這個表達(dá)式的因變量是什么，是不是代表橫軸數(shù)啊？ 2 那個大F的概率函數(shù)表達(dá)式，因變量也是橫軸的數(shù)值嗎？
第四章64頁中call=10*N（0.992）-9*e^-0.05*0.5N(0.851)中N(0.992)和N(0.851）各等于多少，我計(jì)算結(jié)果得不到1.35
Sortino Ratio 公式中 N表示 number of observed losses, 那么公式分母中為什么不直接用1/N而是用了1/N-1，請問其中這個N-1的邏輯是什么？
這里的N*R^2,是什么意思？n是什么？R平方還是決定系數(shù)？懷特檢驗(yàn)公式里哪里是n ?
請問下有沒有其他除以根號n-1或者n-1的，好像有個跟樣本有關(guān)有n-1
1.為什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，為什么n=1000時VAR=10，n=100時VAR=100
只要是sample 所有需要除以n時都要除以n-1嗎
為什么N（d1）和N（d2）都取1？
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