金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)教一下，為什么樣本均值的方差，這個(gè)公式后面一個(gè)的分母是N的平方，一個(gè)的分母是N？
老師，跟蹤誤差TE這里是波動(dòng)率除以根號(hào)N，這個(gè)N不是樣本容量么？為什么變成過(guò)了多少年了？
老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來(lái)正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)圖片中這道題，查表時(shí)自由度為什么要用n-2什么情況下自由度用n-2，謝謝！
老師，為什么有n個(gè)解釋變量，可能有2^n個(gè)可能的模型？第一部里最后一句，謝謝
請(qǐng)教老師，自由度df不是應(yīng)該n減去1么？所以n應(yīng)該是11，所以T分布的方差是11/9？
圖片中右上角公式中的N*表達(dá)的意思和最下面公式的N*表達(dá)的意思一樣嗎？
老師，這個(gè)基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來(lái)要賣資產(chǎn)，所以我簽訂了一個(gè)空頭，以約定期貨價(jià)格賣出，我特別不明白到t2時(shí)候?yàn)槭裁次乙許2賣出，為什么不以約定的F2賣出，還有我
這道題查表自由度為什么是3，我以為會(huì)和100有關(guān)系。n在t分布的線性回歸中，自由度=n－1－k，卡方分布沒有這個(gè)公式嗎？n卡方分布表我不會(huì)查
為什么期貨價(jià)值偏高，現(xiàn)貨價(jià)值就偏低；現(xiàn)貨價(jià)值偏高，期貨價(jià)值就偏低？F=S*(1＋R)^t這個(gè)公式中，F、S正相關(guān)，一個(gè)增長(zhǎng)，另一個(gè)也增長(zhǎng)，一個(gè)下降，另一個(gè)也下降不是么？borrow usd啥意思，借入還是借出？
講義和老師講的套利模型公式中，Ri=E（Ri） beta1*F1 beta2*F2 ei，Ri是實(shí)際收益，F(xiàn)i是一個(gè)deviation，怎么這個(gè)例子就變了呢？變成超額收益和兩個(gè)系數(shù)之間的關(guān)系了？而且E（Ri）怎么就成無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益了？請(qǐng)老師再講解一下
課上老師說(shuō)因?yàn)閹欧N不同所以等式不成立，我沒明白為什么還需要匯率，前面不是給出了假設(shè)條件就是A=S0B？這不是就是匯率么？然后怎么還要涉及一個(gè)遠(yuǎn)期F0?為什么要除以一個(gè)F0?除號(hào)代表什么？
40題，根據(jù)之前基礎(chǔ)課梁老師講的公式F=S0e的（Rd-Rf）t次方這個(gè)公式，Rd是本國(guó)貨幣的利率，Rf是外國(guó)貨幣的利率，那要是按照這樣的計(jì)算，應(yīng)該是F=1.25×e的（7%-4%）次方，，結(jié)果是1.288≈1.29，要是這樣計(jì)算和答案就相悖了，求解釋
437的A和D。容易判斷是反向市場(chǎng)，排除BC。A和D應(yīng)該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價(jià)格就比較低，那么F大于S，就和反向市場(chǎng)矛盾？D是不是因?yàn)橄奶熘皩?duì)A的需要大，所以現(xiàn)貨價(jià)格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場(chǎng)？
不太明白老師這里說(shuō)的z2是它們倆之間的一個(gè)平均水平，后面又得出f12是z1z2的平均水平是什么意思，以至于不明白F12為什么一定會(huì)大于Z2。。。感覺這個(gè)老師講的東西沒那么清晰透徹……
程寶問(wèn)答
