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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師寫的ELp=n ELp，這里對嗎
老師，對于選擇進行實物交割的期貨合約，也是每日盯市、每日結算盈虧么？假設我在期貨市場報價為F0時long1份期貨合約，標的資產(chǎn)價格一直上漲至到期日，那么期貨價格也一直上漲，如果每日結算的話，我一直是
接上問，視頻里老師一開始說期貨沒有價值公式，后來又說價值公式是F=se^(-rt),用來計算F1-F2時，不是又矛盾了嗎？ 另外，r t在t1 t2時刻，應該是不一樣的吧？t我可以選擇相同時刻的
請問這道題，一個S=K的看跌期權，為什么不能認為它的delta=N(d1)-1=-0.5，即N(d1)=0.5呢?和正經(jīng)算出的N(d1)=0.5954還是有偏差的。
請問如圖 最后一個縱列第一行N（0，1）但是2 3 4 行都是n-1, 請問z分布的自由度是否也是n-1？ distribution這一縱列都是在說自由對對吧？謝謝
所以是說債務的價值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權那部分？還有講義中債務價值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應該是N（d2）還是N（-d2）呀？
精 老師， 請問D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D2
為什么16題算N的時候 0時刻不也是付息日嗎？N不應該是11嗎 17題就是這樣講的啊 16 17兩題在算N的時候不一樣 請問到底怎么算 要不要把折現(xiàn)到的時刻算一個N
老師好，請問為什么下面不是除以標準差（沒有除以n，而且這里面n我也不知道是什么）
樣本方差的計算，考慮自由度的話，還能用【平方的期望-期望的平方】公式嗎？是否算出后需要乘以n/n-1
老師，我認為這個X拔還是等于0.1。我覺得是p（x/n*n大于等于78）又x連續(xù)獨立同分布，所以=0.1。對嗎
請問總體方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n嗎，樣本方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n-1嗎
為什么 當k等于3的時候n等于2。 為什么k等于4的時候 n等于3。不是都是一個嗎
老師您好，如果沒有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
老師，您好，Sortino Ratio里面的N是代表小于MAR的個數(shù)嗎？Tracking error里面的N也是指小于Rb的個數(shù)嗎？謝謝老師
程寶問答
金程問答
