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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第二句話 把每個(gè)變量的系數(shù) 都用F test計(jì)算一下 不就可以知道哪一個(gè)變量是顯著的了嗎
老師好，關(guān)于基差風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)點(diǎn)，如圖這個(gè)坐標(biāo)圖中的縱坐標(biāo)表示的是價(jià)格嗎？為何這里好像默認(rèn)了S會(huì)在F之上？
1.25倍速，44min25,1時(shí)刻的時(shí)候?yàn)槭裁床挥每紤]basis也就是FT和F0之間的差值，這也會(huì)是我的盈虧呀
之前老師提到過Rm-Rf 是斜率，beta不是，為什么在return regerating model 里又吧beta 算作是F（surprise in systematic risk)的斜率了呢？
為什么不是F0=So*e^(r-rd)T來計(jì)算這道題目？這一章好長(zhǎng)啊 知識(shí)點(diǎn)全部混在一起
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個(gè)時(shí)候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
老師，我對(duì)detla的計(jì)算有些疑問。如果用BSM的方法算出來的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
老師 我一直有一個(gè)困惑的點(diǎn)，就是BSM model計(jì)算call的公式，是Se^(-rt)*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2); 但是為什么我們把equity看成call的時(shí)候公式卻是S*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2)，即 前半部分S沒有用（-rt）折現(xiàn)。不知為何有此差別
老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當(dāng)于買入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽講解怎么有些不一樣了？應(yīng)該是哪個(gè)呢？同理也在long put option中有所費(fèi)解
KMV模型中，N(d2)是不會(huì)違約的概率，即資產(chǎn)大于負(fù)債的概率，N(d1)是什么含義？
請(qǐng)教一下，為什么樣本均值的方差，這個(gè)公式后面一個(gè)的分母是N的平方，一個(gè)的分母是N？
老師，跟蹤誤差TE這里是波動(dòng)率除以根號(hào)N，這個(gè)N不是樣本容量么？為什么變成過了多少年了？
老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎
老師，請(qǐng)問圖片中這道題，查表時(shí)自由度為什么要用n-2什么情況下自由度用n-2，謝謝！
老師，為什么有n個(gè)解釋變量，可能有2^n個(gè)可能的模型？第一部里最后一句，謝謝
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