精 老師，為什么合成期權(quán)和掠奪式交易是正反饋？
請問公式中均值和標準差不是要求是百分比形式嗎？為什么這里是金額形式卻不用轉(zhuǎn)變?yōu)榘俜直刃问侥兀?
請問老師，說法2的經(jīng)濟危機時，企業(yè)也可能是囤積現(xiàn)金拋repo，ffr-gc spread不就縮小了嗎？說法2不嚴謹
老師，請問反向repo的投資者，是做的融券業(yè)務嗎？目的是借券賣出？
精 老師，D選項麻煩再解釋一下
如果考試遇到這個earning asset怎么思考呢？這個是要求必須nondeposit的cost的一部分嗎？結(jié)合這個題的背景，我認為這個例題的equity的100million的投資應該不在750中，那樣再算這100million的收益應該是[100/(750+100)]*[12%/(1-35%)].因為股東投資的100million不屬于nondeposit
MVaRa=VaRp÷Vp×βa,p
這里會考的很詳細嗎，例如某種產(chǎn)品的優(yōu)劣勢，或者特點？
視頻中國外指的都是美國以外？例如熊貓CDS，是中國的銀行，發(fā)行的以人民幣為標的的CD?
Reverse repo中，coupon是債券發(fā)行機構(gòu)支付,不是題目中的bank 支付，為什么計入TSECF？
老師，麻煩講解下這道題
請問老師，75那項為什么不是減50減10？
老師這里的貸款減少不是流動性變好嗎為什么老是說變差了啊，說錯了嗎
請問老師，VaR那部分為什么是減？constant spread approach是什么？
老師，這里說第三點久期越長 ，利率對負債的敏感性越大。前面幾頁區(qū)分敏感型資產(chǎn)負債時又說短期的敏感性更大，長期的敏感性小，聽起來前后矛盾了。麻煩老師解釋一下
程寶問答
金程問答