打印的講義256頁寫的是mostly5bp,老師講課的講義上是5%，請問到底應(yīng)該是多少呢？
老師，請問信用風(fēng)險IRB應(yīng)用copula計(jì)算的是rho還是variance-covariance matrix呢？23題這里寫說IRB用了copula不太理解，不應(yīng)該只是一個rho是用了correlation coefficient嗎？
巴塞爾2的capital ratio里分母的三個數(shù)值分別怎么計(jì)算再乘以12.5？我都聽蒙圈了，沒理解。
hurdle rate的分母是普通股和優(yōu)先股的股價嗎？
操作風(fēng)險百題里面的第6題，正確的D選項(xiàng) 說的是CRO的reporting solid line是匯報(bào)給CEO，但solid line不是直接匯報(bào)給董事會嗎
這個C選項(xiàng)又是個啥邏輯？
a錯哪了呢？謝謝～
老師，如果A的“zero”改成“no”是否這句話就是對三大風(fēng)險正確的描述？不太理解是否沒有相關(guān)性是什么情況。很疑惑如果能直接相加，是否說明沒有相關(guān)性，因?yàn)闆]有diversification。但好像能直接相加是因?yàn)閞ho=1。
請講下這個題，感覺和答案解析對不上
這個地方的第三點(diǎn) 老師在講什么？??講的跟英文slides完全對不上 是slides 錯了 還是咋滴 還是我英文不好 沒理解這個長句子？
請問B選項(xiàng)會高估風(fēng)險嗎？
老師，請問這題D選項(xiàng)哪里不對
G-SIBS是加到核心一級資本，附屬一級資本還是總資本？
請問SA方法的具體計(jì)算公式是什么
請問老師 ， Basel 3的leverage ratio是否是: 是risk-based capital standards. 但不是risk-based. （之前自己筆記這樣記的，不確定是不是記錯了）。就是 杠桿率是基于風(fēng)險的資本金標(biāo)準(zhǔn)，但不是基于風(fēng)險調(diào)整的？請問老師 是否是這樣的呢？
程寶問答
金程問答