一：這四支都是在羅素不同的指數(shù)中進(jìn)行選擇，這不都是被動(dòng)的策略嗎？還是說應(yīng)該以R Squirrel的大小來判斷?2個(gè)問題，在計(jì)算信息比率的時(shí)候？為什么分母用tE而不是用Tev?
VAR衡量的是損失，用的是單尾,95%不是應(yīng)該用1.96嗎？但是題目中為什么用1.64 5？
risk aversion是會(huì)讓λA上升嗎
老師可以再問一下這里的顯著性假設(shè)檢驗(yàn)可以再解釋一下嘛，為什么t小說明不顯著，且說明比同行能力強(qiáng)不顯著？
老師可以問一下這一頁里為什么excess return of the benchmark是用rm-rf來表示呢
求DWR中，求IRR是不是流出的現(xiàn)金流等于流入的現(xiàn)金流折現(xiàn)求和？如果現(xiàn)金流是按月或者按天的話怎么計(jì)算，如果按天來算，第一期現(xiàn)金流是100，那么第一期折現(xiàn)是寫成100/（1+r/365）的365次方嗎
這個(gè)C的tracking error的定義，看起來沒錯(cuò)呀
question
這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)敞口是可以量化的嗎？因?yàn)槲铱雌渌陶f承擔(dān)operational risk和liquidity risk通常是沒有premium的，因?yàn)橐坏┻M(jìn)入市場就必須承擔(dān)。
本頁中間，夏普比率的這個(gè)等式如何證明呀？
這里no shorting和with shorting的兩個(gè)方程，其中變量的角標(biāo)有的是t，有的是t+1，什么原因？什么邏輯？為什么要這樣來寫？
老師，能講一下代理人問題嗎？投資者限制代理人做空，然后呢?
為什么S0(1+rf)表示Rf ,St表示Rm?
請問老師圖片中hedge fund risk是什么意思
為什么不投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)就是不允許做空？
程寶問答
金程問答