麻煩老師解釋下這一題吧
老師好，冒昧給老師提一個小小的建議，有些講課中的補充書寫內(nèi)容可以加在課件中嗎？這樣就避免了大量時間要邊聽課邊做筆記的情況。
老師，A選項中的currency strategies指的是什么？
老師，上面講低風險異象時β和R負相關(guān)，下面數(shù)據(jù)研究證明中β和R相關(guān)性有正有負，描述一致嗎？
老師講的太快了，tev是什么風險？積極風險還是基金風險？？說了差不多10次，都沒聽清楚
這里我推了一下用兩種方法算投資組合VaRp的公式（CVaR求和還有z*σp*Vp)，兩個方法結(jié)果相同的前提下推出如圖的式子。但是明顯投資組合價值Vp不是這么算的，這個關(guān)系算這道題里的Vp也不等于3。麻煩老師幫忙看看哪里出了問題，謝謝。
IR=a/sigma a，這個題目里的sigma 是組合的波動率，不是a的，為什么直接拿來用呢
按照Alpha analysis的公式（Rp-Rf=alpha+beta(Rm-Rf)+e），beta的正負值對alpha沒有影響??？此外，為何alpha的大小會與市場有關(guān)？
老師好，請問為什么 leverage effect僅適用于equity，而不適用于bonds呢？對于bonds來說，一樣也會存在（比如利率風險）上升，波動率加大，利率的不確定性加大，那么債券未來要求回報率更高，債券價格更低 ，那么債券持有者的收益率就更??？這樣也就存在leverage effect呀？
surplus的標準差計算式為什么還分別乘了A的平方，L的平方以及AL？
希臘字母fai含義是什么？為什么阿爾法=IC乘以fai
老師好，rf+belta(rm-rf)就是rb對吧。然后alpha=rp-rb
老師，邊際Var和增量Var里面，V和W分別代表什么
老師，可轉(zhuǎn)債套利中，bond里除了duration不是還有convexity嗎，為什么最后只剩了gamma和vega呢
老師，精煉Alpha的目的在于什么？為什么做這三個步驟
程寶問答
金程問答