老師，這道題周老師上課講的說這個(gè)地方超過基準(zhǔn)的收益就是excess return，然后超額收益的波動率就是tracking error，我當(dāng)時(shí)還在這個(gè)地方做標(biāo)記了，這道題說A不對，那是按照哪里對的來呢？
老師，我想問risk budgeting的兩個(gè)方式across asset class 和across asset manager都是針對這一投資組合來說的嗎？也就是portfolio中有different asset class對嗎
老師，為什么經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)自己做就能規(guī)避外界監(jiān)管？
1）GRT基金的alpha 不顯著什麼東西？ 2）而不顯著如何導(dǎo)出不比同行表現(xiàn)優(yōu)秀的結(jié)論？ 一級知識有點(diǎn)忘了
B.為什么錯(cuò)
老師，37選9.8是不對的吧。你要拒絕關(guān)鍵值，t=9.83，如果要拒絕怎么能小于9.83這個(gè)數(shù)呢？應(yīng)該選C才對吧
第17題，新的VaR值這么計(jì)算的邏輯是什么呀 有點(diǎn)忘記了
第33題，題目的這個(gè)問法為什么計(jì)算的是surplusatrisk-surplus呀？
老師，可以再講下CAPM嗎
對于造成低風(fēng)險(xiǎn)異常的四個(gè)理性解釋：data mining、leverage constraints、agency probems、preferences該如何區(qū)別和理解？
老師，第69題，因?yàn)槭莑ong和short，所以是VaR（A-B），但是它后面說都是long的相關(guān)系數(shù)是0.8，0.8前應(yīng)該也加一個(gè)負(fù)號吧，這樣不就負(fù)負(fù)得正了嗎，感覺這里沒太聽明白
老師，這道17題，為什么不能先算出各個(gè)組合的總額，然后根據(jù)調(diào)整后的總額-調(diào)整前的總額來計(jì)算VAR的差值，而每個(gè)總額就是單元VAR乘以總額這樣來算。但根據(jù)這個(gè)思路我算了一下，好像不太對啊。。。
老師，這個(gè)波動率互換，為什么是把波動率高的換給自己（收浮動），不是波動率越高，風(fēng)險(xiǎn)越大么，那么不是收到的錢越少么，難道這個(gè)不動率互換的產(chǎn)品是的收入是與收到的凈波動率成正比的？（收到的波動率越大，給的錢越多？）請問這個(gè)是什么原理？
老師，可以幫忙溫故一下TE和TEV公式和含義嗎？謝謝
在preferences這里，為什么高風(fēng)險(xiǎn)的股票被購買的多了之后，價(jià)格上去了收益率會被壓縮
程寶問答
金程問答