老師，為什么再次分層打包就能賣掉了呢？資產(chǎn)質(zhì)量有所提升嗎？
這里標橙色的兩個數(shù)據(jù)，按照預(yù)習課周老師的課件P265頁，307,200，應(yīng)該是0；-314726，應(yīng)該是-7526。請老師確認是否這里應(yīng)該修正？
老師，麻煩講下escalation levels的意思
老師好，Re和ROE有什么區(qū)別嗎？為什么ROE要除以10？
流動性風險百題第68麻煩幫忙解釋一下，沒聽懂老師的意思。
50題中D選項，marketbeta和組合無關(guān)吧？這個只是整個市場的系統(tǒng)性風險，這里是指的組合的系統(tǒng)性風險嗎？還是市場的系統(tǒng)性風險，市場的系統(tǒng)性風險一直是1吧按照CAPM
老師，想請教下 repo交易時候所有權(quán)是否轉(zhuǎn)移實現(xiàn)？B/S是否有變化？
這個地方?jīng)]有聽懂后面兩點 說白了老師也只是念了個PPT 能不能具體解釋一下 為什么 across asset的 illiqudity ??？within的反而大？
這個題目在百題上選擇的是D（流動性風險第2題），但是在這里答案給出的是C，到底應(yīng)該選哪個？
這個題目的C，D選項說的是什么。這是對應(yīng)哪一個知識點
請問最后一列數(shù)是怎么來的？有什么用醋
流動性風險中正反饋舉例的動態(tài)對沖中，用買入call期權(quán)和做空股票來進行delta對沖，當標的股票價格下降，期權(quán)的delta下降，此時為了保持組合delta為0需要做空股票的數(shù)量也下降，應(yīng)該買入股票，這里應(yīng)該是負反饋吧？
NSFR這個指標的分母是用資產(chǎn)來計算的，這里該如何理解，比如公司A持有的股票和債券這和融資流動性直接的關(guān)系嗎？股票和債券已經(jīng)是資產(chǎn)了為什么還會算入分母？
adverse price impact請問具體是什么意思？
百題46 為什么selection bias有這個作用？
程寶問答
金程問答