金程問(wèn)答
這道題為何LCR的分子含有監(jiān)管基本要求呢？NSFR為何沒(méi)有含有？
這道題的asset是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？和margin50有什么聯(lián)系呢？另外這里short forward，short protection不考慮方向嗎？
老師，標(biāo)黃色的部分能再解釋下嗎？
這題沒(méi)聽(tīng)太懂，能不能細(xì)講一下？
請(qǐng)問(wèn)老師，這兩個(gè)數(shù)值寫錯(cuò)了吧，應(yīng)該是5.41
46這題value為什么??asset的100而不是surplus的10？
Is contingent convertible bond and convertible bond both the same? Are they all equal to long a normal bond and long a call option?
老師 708題A不是很復(fù)雜的么 為什么是simplest的
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)班第43頁(yè)計(jì)算Leverage effect的公式是L*Ra-（L-1）*Rd，但44頁(yè)老師寫的公式，括號(hào)里是（1-1/h）也就是1-L咯，L不是一般都>1嗎？為啥是1-L呢？
除了融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以外，trading liquidity risk，transaction liquidity risk，asset liquidity risk是不是一個(gè)意思
請(qǐng)問(wèn)51題中，drawdowns on credit lines為說(shuō)什么說(shuō)是銀行的客戶的信用額度，而不是銀行自己借款的信用額度呢？
請(qǐng)問(wèn)53分02秒處，為什么說(shuō)int上升，要降低資產(chǎn)的久期，升高負(fù)債的久期呢？為什么這個(gè)結(jié)果會(huì)更接近負(fù)的久期缺口，而且最后的net worth還會(huì)上升呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)化為基點(diǎn)這里為什么除的是DV01？
老師，這里既然repo和reverse repo的coupon都屬于債券擁有者，為什么在第一次抵押的時(shí)候還要計(jì)算那三個(gè)月的AI?
表現(xiàn)不佳的數(shù)據(jù)被移除實(shí)際上減少了收益的平均波動(dòng)率以及相關(guān)系數(shù)。解析里不是說(shuō)波動(dòng)率減少那為什么不選D
程寶問(wèn)答
