C選項(xiàng)雖然理解，短期的融資增多，會(huì)使流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增大，但是不太理解的是杠桿率的增加應(yīng)該是，資本的增加或者是資產(chǎn)的減少吧？表明是杠桿的降低？那么應(yīng)該是流動(dòng)性改善吧？
老師您好！這道題想考的點(diǎn)是什么？C選項(xiàng)中的表述不就是SC的repo么？這種交易只是少了點(diǎn)premium而已，但不能說它錯(cuò)吧？D選項(xiàng)overnight repo和某些term的repo都有吧！市場上都很常見呀，為什么rather than a term算人家錯(cuò)？
老師，這個(gè)地方說的應(yīng)該是在利率上行的時(shí)候避免了大額損失吧？
投資組合的麥考林久期怎么求，請老師補(bǔ)一下吧。想不起來在哪學(xué)的啦(≧ｗ≦)
請問，題目中：daily return是零的時(shí)候，在計(jì)算VAR時(shí)，就不需要考慮均值嗎？只需要考慮波動(dòng)率？
這里負(fù)債端的利息是怎么算的呢，3.55怎么來的
老師問個(gè)題外話，正反饋和負(fù)反饋怎么確定？負(fù)反饋是對市場好嗎
老師，課上講early termination agreement是站在exchange的角度有好處(Credit risk)。但其實(shí)對investor的liquidity有影響是么？
老師，是不是因?yàn)檫@個(gè)bond未到期，所以是以市場價(jià)而不是以面值來確定回購價(jià)值的？
withdraw和deposit有什么區(qū)別呢？
Treasury to be purchased 是指自己銀行向市場國債嗎？會(huì)不會(huì)是自己銀行資產(chǎn)端的國債被賣給其他投資者…
Other teacher uses another equation : (0.025x2.58+0.0185)/2 X 100K x 54 is also not correct.
為什么這塊interest sensitive是只算短期的，難道不是說長期的資產(chǎn)更容易收到interest risk的影響嗎
這個(gè)表格不會(huì)考的吧
為什么利率水平上漲，融資成本上升
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