老師好，想問下以下幾種情況下，計算時應(yīng)該用one tail還是two tail的值呢？1. Surplus at risk 2. CF at risk 3. stressed time的bid-ask spread.
老師這里的haircut是給定的15%嗎，折扣體現(xiàn)在哪里
為什么老師說，想要避免reinvestment risk，選擇期限短的投資工具？期限越短，那我不是要到期又要再投資，會產(chǎn)生reinvestment risk？
這個老師講課也省事兒，講題也省事兒，把原文和答案一讀就算講過了。這道題連個b/s sheet也不畫，也不講為何要這樣歸類，真的是服了，以后這個老師的題目講解能不能替換別的老師講啊
可以再仔細講一下里面每個數(shù)字怎么代入的嗎 尤其是應(yīng)計利息和那個四分之一 月份啥的
1、題干里“We are interested in the lognormal value at risk (aka, lognormal VaR) over a one-year horizon; that is, we assume geometric returns are normally distributed.?”這句話是想說什么？2、可以放一下計算lognormal VaR的公式嗎？
老師這里的在抵押和街名展開講講吧！還不是很理解
為什么境外風險低呀，境外銀行跑了不是更難追回嗎
上面這題跟下面的區(qū)別是什么，為什么不選擇”Funding of nostro accounts“，Which of the following is a USE of intraday liquidity? A Income funds flow. B Term repo (as the repo seller). C Funding of nostro accounts (at correspondent bank outside home market). D Intraday credit (Federal Reserve unsecured committed line of credit, LOC).
老師關(guān)于這里0.5時刻的coupon我我想問一下為什么我還能拿到5000的coupon？首先，這個bond不是在對方手上嗎，如果發(fā)的話應(yīng)該是直接發(fā)給對方而不是直接就到我自己的現(xiàn)金流里吧？還有關(guān)于這0.5時期內(nèi)的coupo，前0.25時間內(nèi)的coupon交易對手不已經(jīng)提前給我了嗎，為什么這里的coupon算的還是整個半年的呢？
the cash 指的是什么？
老師，C批發(fā)融資的定價和量的報告長什么樣子呀
這里計算均值和標準差的時候，為什么是1/90和2/90？
流動性風險的內(nèi)容有30%比例，題目和標題不能對應(yīng)上，前后跳躍頻繁，還請老師盡快調(diào)整。
overhead expense是什么意思？
程寶問答
金程問答