老師好，我們賣出大單，應(yīng)該期待價(jià)格高啊？等賣完了，價(jià)格下降。而且如果沒人接單，價(jià)格下降，spread 應(yīng)該縮小呀
D選項(xiàng)，利率敏感性資產(chǎn)負(fù)債受哪些因素影響咱們講義講過么？為什么利率低的而且coupon低時(shí)候才更好呢？是想說所有使久期更大的因素都能讓他們兩更敏感？A 選項(xiàng)都已定了利率變動量了，計(jì)算久期夠了
FHLB也是從市場發(fā)債來取得資金來源，它們怎能offer lower than market interest rate? D的表述是客觀實(shí)證嗎？
老師，market liquidity是trading liquidity嗎，有一句話說A key mechanism linking funding liquidy and market liquidity is leverage.
老師，illiquid market是占據(jù)市場主導(dǎo)的對嗎？還有大部分投資者的財(cái)富集中在illiquid assets這句話是想表達(dá)的是因?yàn)榉橇鲃淤Y產(chǎn)的投資收益高所以大部分投資者選擇投非流動資產(chǎn)上對嗎
這道題問的期望現(xiàn)金流而不是累計(jì)現(xiàn)金流，是不是大安都不對??？第二年現(xiàn)金流是不是英國是-20?。?
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個(gè)supply 是指市場上的供應(yīng)量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
這塊股東投進(jìn)去的錢100m是不是就減少了之前融資1000m造成的65m的cost，這塊是簡化，還是正常不會這么考慮？
NSFR計(jì)算里，ASF和RSF的比例表會給嗎？還是要背下來
比如我手上債券市場價(jià)格是30mn，但我只需要融資25mn,那cost是25*repo rate,還是30*repo rate 呢。就是說可用抵押品的市價(jià)與所需資金金額不匹配時(shí)，按實(shí)際需要融資多少錢算成本，還是按抵押品價(jià)格算
老師是不是圈錯(cuò)了一列，老師圈出來的是利率，成本筆試第三列嗎
老師這里的貸款減少不是流動性變好嗎為什么老是說變差了啊，說錯(cuò)了嗎
advantage中的最后一條，說的是可以在其控制范圍內(nèi)的利率去借款，但是disadvantage中的最后一條又說借款利率不確定，這兩句話是否矛盾？
securities lending這部分兩種形式以及最后一段不太理解，求翻譯
老師您好，為什么bid-ask-spread變大，tightness會變小
程寶問答
金程問答