CVA中EE是要折現(xiàn)，那么PD用折現(xiàn)嗎？
當(dāng)違約的時(shí)候，如果投資者只承擔(dān)15m的損失，那么trust為什么要找投資者轉(zhuǎn)移CDS 的風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師關(guān)于這題的D選項(xiàng)，前面半句確實(shí)是信用風(fēng)險(xiǎn)，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問題，這又屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風(fēng)險(xiǎn)更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因，而不是結(jié)果？
258的A 為什么不對？這個(gè)不是OC嗎？
老師，如果此處右側(cè)表格exposure變成超過threshold但低于mintransfer amount，比如敞口降為1000500，那么退回對手方的margin應(yīng)該是多少呢？
Notional value , gross exposure的區(qū)別
請問YTM-RF=PD×LGD，如果為連續(xù)復(fù)利，左邊怎么變化
第一個(gè)表格中，即使超過一塊錢也向上取整嗎？如果required,collateral是750，001，也是交775，000？
老師請問Merton模型中，Rf影響Call Option，所以影響The value of equity，那股東權(quán)益的的價(jià)值是否像違約概率一樣，存在physical default prob.
計(jì)算pd為什么要知道債券價(jià)格p？第二張圖的標(biāo)準(zhǔn)式完全不需要價(jià)格P啊
老師CPR不是年化提前償還率么，怎么理解每月增加0.2%
建模WWR錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)的四個(gè)方法有啥區(qū)別？intensity、structural、parametric、jump approach
模擬題1，35題，要求計(jì)算D的價(jià)值，為什么公式里直接用100？
61題選項(xiàng)D，請問老師如何理解授課中，CVA的計(jì)算（∑PVELi）需要考慮PD和Exposure的疊加影響，與計(jì)算EL不需要考慮相關(guān)性的區(qū)別？
老師好，157題該怎么做呀
程寶問答
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