金程問(wèn)答
為什么通過(guò)分層，最高級(jí)層能夠獲得次級(jí)的保護(hù)，詳細(xì)解釋下
計(jì)算投資組合的UL時(shí)，假設(shè)組合里有兩個(gè)資產(chǎn)，UL1應(yīng)該等于w1*sigma1，UL2應(yīng)該等于w2*sigma2吧，不然后面計(jì)算ULMC求偏導(dǎo)的時(shí)候?yàn)槭裁礇](méi)有資產(chǎn)的比率了。
雖然是固定的利率對(duì)沖了，但肯定有利率差吧？不然怎么賺錢？那資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)不也是風(fēng)險(xiǎn)么，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？
密卷57題，請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問(wèn)這里分母為什么要乘以70呢？公式里的分母不是sigmaV嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)BCVA本身是代表成本的意思嗎？如何從一方角度來(lái)看，若他的CVA小于BVA，那么對(duì)于他來(lái)說(shuō)是不是就是一種收益而不是成本，此時(shí)BCVA是不是為負(fù)？
老師好，可否講解一下cut off score和Z score cut off adjustment
老師好，Unexpected Losses除了用WCL-EL，還可以用什么辦法計(jì)算，謝謝。
如果算出來(lái)理論的CSA恰好等于MTA，此時(shí)需要交保證金嗎？
講義中的公式為什么加負(fù)號(hào)，而做題時(shí)不加
不是存活57個(gè)嗎
還是指公司pd上升，固定部分可能收不回來(lái)而導(dǎo)致的exposure上升呢？
這里經(jīng)濟(jì)衰退利率下降的話，支出浮動(dòng)部分不是變少了嗎，為什么exposure還會(huì)上升？有點(diǎn)不太明白，exposure是指賺錢的部分對(duì)吧，所以這里收固定但支出減少差額變大，exposure才上升嗎？
為什么信用損失等于預(yù)期損失，credit var就為0。。。。。。
邊際CVA、增量CVA什么區(qū)別，感覺(jué)是一樣的，能舉例子再解釋一下嗎？
程寶問(wèn)答
