老師您好，這里說wrong way risk是pd下降，exposure下降，但經(jīng)典題12題，老師又說wrong way risk是negative correlation?
這里老師說的貸款的每期的cva是利息嗎
老師，CAMEL中，E代表什么？
怎么算出來的
資本，資產(chǎn)，管理收入，流動性
多邊凈額結(jié)算的抵消不是需要同一主體嗎？比如A給B20，B給A10，相當(dāng)于A給B凈額10，B面臨10的風(fēng)險(xiǎn)敞口。為啥A和B，A和C這兩個(gè)還能相互抵消？
老師請問為什么originator會有去杠桿的動機(jī)？銀行從儲戶處吸收存款，理解為向儲戶借錢，又放貸給別人，把貸款賣掉了之后并沒有從儲戶處少收錢
老師請問，這個(gè)題目計(jì)算的累積概率以后，為什么不像市場風(fēng)險(xiǎn)里面，用線性插值算var？他的累積概率也不是正好落在95%分位點(diǎn)上啊
在這里計(jì)算第5年的OC account應(yīng)該包含3個(gè)部分吧 1.第4年末oc 賬戶上的數(shù)*.1.05 2. recovery amount也就是0.8m 3. exceed spread吧，為什么老師沒計(jì)算呢？7.65-5.675大于1.75，所以這里應(yīng)該再加上1.75m 請老師幫忙解釋，謝謝
在計(jì)算senior收益時(shí)：這個(gè)層級占比80%，為啥不是80m*80%=64m呢？
老師您好，我不是很理解trust在證券化中是承擔(dān)什么角色，為什么要留一部分錢給trust，剩下的再給equity，那是說，先給senior和Junior本息以后，在有一部分錢給trust，剩下的給equity？
請問老師如何理解此處的risk-free value和the true value呢？risk-free value是說模型計(jì)算得出的價(jià)值，the true value是指實(shí)際交易價(jià)值嗎？視頻中老師說CVA是A的cost，是A應(yīng)收的，怎么理解?
這里的第二個(gè)和第三個(gè)不用債券價(jià)格估計(jì)信用利差的原因的邏輯不太明白？
分母是如何得到這一步的？
這里的WCL為什么可以直接20000乘以3，我是不是可以1000000乘以0.0607？
程寶問答
金程問答