想問下structural approach 建模具體是怎么實(shí)現(xiàn)的呢？老師可以詳細(xì)講一下整體的流程嗎？比如如何獲取數(shù)據(jù)，使用哪些軟件或者工具？
能不能給一個(gè)haircut的公式??？
如何理解這里提到的effective interest on the gross amount？如何在估計(jì)預(yù)期信用損失時(shí)考慮有效利息？
這里的央行獨(dú)立性具體是什么樣的獨(dú)立性，是指對外國經(jīng)濟(jì)或貨幣政策的獨(dú)立性？
如果要判斷rounding amount的話，是向上取整還是向下取整的？
組合的預(yù)期損失就是每個(gè)資產(chǎn)預(yù)期損失的加總嗎？所以不受相關(guān)系數(shù)的影響
強(qiáng)化課件里面這個(gè)圖是什么意思??？@可以講解一下嗎
Credit card debt是循環(huán)結(jié)構(gòu)，為什么credit card abs originator是綜合信托結(jié)構(gòu)？
EEremargin-period是怎么計(jì)算的？
外匯類產(chǎn)品都是錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)嗎？還是也要根據(jù)具體產(chǎn)品具體分析？
老師好，debt和loan表示的可以認(rèn)為一樣嗎？
老師您好，請問可以講一下51和52題目么？以及題目中所涉及的各個(gè)金融產(chǎn)品PFE大概長什么樣子，以及為什么，上課的時(shí)候只有描述沒有實(shí)圖
所以波動率和利率對于call option的影響是什么
這里的EL不是預(yù)計(jì)損失可以加到定價(jià)里，為什么還要計(jì)提準(zhǔn)備金呢？
Mdp是，前期不違約且后期違約的當(dāng)期概率。按照這個(gè)概念，他應(yīng)該是 Conditional pd,不是unconditional pd,為什么老師上課講的時(shí)候說mdp是非條件pd?
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