第二個選項嚴(yán)謹(jǐn)來說應(yīng)該是unexpected loss吧，不能是loss吧
IVAR的近似算法和CVAR的計算方法是一樣的嗎？都是MVAR乘以自身的價值？
老師，這道題表格中最后一行給的是增長率的波動率，并非資產(chǎn)或者負(fù)債的波動率，為什么計算sigamaA時能直接代入這個增長率波動率呢
風(fēng)險預(yù)算什么時候做？
老師請問擇時能力是怎么定義的
老師，這道題A選項是否both always negative. B選項沒看懂，C選項是不是rebalancing屬于dynamic startegy，所以就是短期策略，所以對。D選項應(yīng)該把賣改成買波動率保護(hù)？謝謝老師逐一確認(rèn)解釋一下??
可以分別解釋一下MCVA, MCARn,還有老師筆記定義的mu的區(qū)別是什么嗎？
老師，41題IR的分子是alpha，按其公式計算等于-0.27%，為什么算了呢？謝謝老師！
老師這一題當(dāng)l利率的價格下降的時候不是說明債券的價值上漲嘛，不應(yīng)該收浮動，支固定這樣收的錢隨著債券價值的上漲而上漲嘛？
老師，這一頁如果不是利率上升/下降，而是直接說對應(yīng)的價格上升下降，在這樣的情況下，最后是不是就不是loss而是profit400
the longer the horizon for expected payout, the lower the funding risk 判斷對錯和原因
老師，這個二叉樹我有點不明白，那個概率是risk neutral probability對吧，也就是投資者預(yù)期收益不會受到風(fēng)險的影響？然后為什么就是asset value就growth at risk free rate了？
這個B怎么理解??？既然dispersion是由客戶跟投資經(jīng)理重視度不同產(chǎn)生的，那怎么可能跟TE成比例呢？TE是某個客戶的組合跟基準(zhǔn)的（誰是基準(zhǔn)？行業(yè)平均？）的？還是我基金經(jīng)理所有組合跟基準(zhǔn)的TE？
第二項能解釋的詳細(xì)些么
Trim和alpha neutralization到底哪一個是排除極端值的？
程寶問答
金程問答