金程問(wèn)答
題目中說(shuō)的$3.948指的是什么意思，什么情況下會(huì)用到這個(gè)值呢？
SMB策略是買入小盤股賣出大盤股，這個(gè)策略為啥是負(fù)反饋呢？小盤股的市場(chǎng)價(jià)格一般是比大盤股的市場(chǎng)價(jià)格高啊，這是買入價(jià)格高的賣出價(jià)格低的，是追漲殺跌?。灷?，求解。
老師 這個(gè)計(jì)算surplus at risk的時(shí)候就是那個(gè)surplus標(biāo)準(zhǔn)差公式中資產(chǎn)A和負(fù)債L帶入那個(gè)根號(hào)公式是0時(shí)刻A。即100還是1時(shí)刻A1
老師這道題計(jì)算Treynor時(shí)候?yàn)槭裁词怯肂etatoIndex而不是組合Beta計(jì)算
14題的第二個(gè)說(shuō)法不是很理解
請(qǐng)問(wèn)老師，589題怎么做？
老師，表格中給出expected return 數(shù)值，有什么用處，是干擾項(xiàng)吧？
老師，PPT34頁(yè)介紹成分VaR的計(jì)算公式和33也增亮VaR的近似計(jì)算公式，一模一樣嗎？
老師，講義55頁(yè)，最后一個(gè)公式，分母TE如果用兩個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差替代，為什么會(huì)不一樣
老師，視頻36分處，賣掉一個(gè)資產(chǎn)，分母MVAR會(huì)下降，但是難道它的分子R不會(huì)下降嗎
老師，股票是交易波動(dòng)率，債券交易利率，對(duì)吧
操作風(fēng)險(xiǎn)講三道防線外部審計(jì)的時(shí)候不就是要獨(dú)立的嗎？為什么這里講不應(yīng)該獨(dú)立
老師投資經(jīng)典題的第16題是不是如果0.432%不是standard error 而是volatility的話分母就得變成方差乘以開(kāi)根72的形式呢
為啥51題的b是錯(cuò)的，然后老師后面又說(shuō)有一個(gè)這種途徑可以發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)啥的
低風(fēng)險(xiǎn)異象指的是波動(dòng)率/beta和真實(shí)收益率之間的關(guān)系還是理論收益率之間的關(guān)系？
程寶問(wèn)答
