這題的正確答案是B吧？增加樣本容量，可以同時降低一、二類錯誤
我把no dafault和1 default的總和加起來里1%還差一點啊，為什么不是2 default的時候才突破1%呢？
實際利率變化1bp，那么名義利率的變化是一定大于1對嗎
Ⅲ 是從右往左嗎？
這句話是倒裝句，老師沒看懂，語義說完了。你提醒她一下。
之前有好幾道題問過損失頻率和嚴重程度應該是用什么分布，非常雜亂，這里面D對于損失嚴重的選擇log是不是對的？
老師好，b選項老師講的時候說類似model3 普通形式，但是那個指的是start with a constant volatility σ, and expotentially declines to 【zero】, 但是b選項里說的是a 【constant level】,這里是不是矛盾呢，謝謝
關于B選項，這里沒有提到檢驗α，這里犯一類錯誤的概率應該沒有辦法比較吧
顯著性水平降低不應該是拒絕域變小嗎？
CMT互換，講義中是不是應該是收浮動，支固定，所有一年末的swap價值是1M*（6%-5%）/2 ？
陳述2，上課時老師說步長太短，在計算時會多次四舍五入，因而影響計算精度，這個問題在后續(xù)遇到類似判斷正誤的題目時是否需要考慮？
前面有一道題描述“Both VaR and expected shortfall measure the amount of capital an investor can expect to lose over a given time period and are, therefore, interchangeable as risk measures.”，給出的答案說這個說法是錯誤的，var是估計capital的ES不是，那對應到當前這道題，A選項又說ES也估計capital，不是矛盾了嗎
倒推到第二年和第一年都不用加上利息了嗎？我這里老是會錯誤的把它加上去，是和哪個一個搞混了
老師A選項是什么意思呢
第十題 Swap固定的是fixed rate,所以correlation swap buyer應該是收fixed 支floating?。?
程寶問答
金程問答