gaussian copula和david li copula是一個(gè)嗎
題目中給的條件什么時(shí)候要當(dāng)sigma dw或lemda dt當(dāng)整體看？什么時(shí)候分開看？還有basis point volatility指的是sigma還是sigma dw?是根據(jù)問題條件來判斷的嗎？
請問：基礎(chǔ)課上老師講的公式下半部分使用的是回測時(shí)使用的顯著性水平。題中的回測的置信區(qū)間為95%，顯著性水平為5%。為什么答案和講解使用的是98%和2%呢？
b不應(yīng)該是高峰肥尾，所以中間的概率也很高嗎？
這里老師說的一致性風(fēng)險(xiǎn)度量有4個(gè)指標(biāo)，單調(diào)性、其次性、類普遍性和次可加性，能分別解釋一下含義嗎？
老師，這里四個(gè)策略前面三個(gè)不可以說是買賣保險(xiǎn)產(chǎn)品嗎，CDO和CDS有什么區(qū)別
老師可以問一下不是說在FRTB中是用97.5,1-year的ES嘛，那后面的liquidity horizon是什么意思呀，為什么又說他的horizon可以是10天20天這些
老師，像這里利率的VaR題目會給嗎，還是要自己算呀，如果自己算的話要怎么算呀
這題可以用non rejection region去求解嗎
Models that take the initial term structure implied by market prices are called arbitrage-free models. A different approach, however, is to start with assumptions about the interest rate process and about the risk premium demanded by the market for bearing interest rate risk and then derive the risk-neutral process. Models of this sort do not necessarily match the initial term structure and are called equilibrium models. 這里對兩類模型的解析能否幫忙解讀一下，老師視頻中好像是說均衡模型就是固定的，無套利模型就是會動(dòng)態(tài)調(diào)整的，和這里的解析說的不太一樣，該如何理解？
為什么這個(gè)5000是在1這個(gè)時(shí)間點(diǎn)交換呢？1這個(gè)時(shí)間點(diǎn)雖然確定了利率差，但這個(gè)利率差應(yīng)該在期末，也就是1.5的時(shí)點(diǎn)才交付才對吧？
為什么這里老師去掉1/2后就完全不考慮1/2的事情了
C中的置信水平是算VaR的水平嗎？這個(gè)表達(dá)也太容易搞混了
講義36頁老師解釋lamp的n次方趨近于0不跳，但1/n趨近于就會跳，沒明白，為什么都是趨近于0，一個(gè)跳，一個(gè)卻不跳？
相關(guān)系數(shù)=1，說明他倆一起??，但是有可能原來的S1=1，S2=100，即使同漲相減也不一定=0啊
程寶問答
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