老師，所以這里的主要考點是這邊的公式計算嘛，其他還有什么考點嗎，就是關(guān)于這里的公式
D選項為什么不對，它強調(diào)了iid的特征??？
老師這里交易策略有些不理解為什么波動率上升put option的價值是上升的他的邏輯是什么啊
c怎么理解
第二句話怎么理解？
看過其他同學(xué)的問答，仍然不能理解 ”尾部數(shù)據(jù)增加，因為置信區(qū)間沒有發(fā)生變化，ES作為均值，其變化也有可能大或小啊（如圖）？為什么得到答案中的結(jié)論呢？“，還請再解釋下
此處分析Correlation-Related Crisis時，相關(guān)性系數(shù)為1時，視頻中說mezzanie 因為與Equity 同向變化，造成其價值下降，但是相關(guān)性系數(shù)為1也同樣意味著與senior層同向變化，那也有可能會因此價值變高，最終價值如何變化難道不是應(yīng)該結(jié)合senior、mezzaine和equity層他們比例的大小來決定，如果senior層占比比equity層高，那mezzanie層在相關(guān)性系數(shù)為1時，價值應(yīng)該變高，反之則價值應(yīng)該變低。
回測有效和無效的定義是什么
您好，這題目我的思路是這樣的不知道對不對：252×0.02得出5.04，因為是95%的置信水平所以天數(shù)肯定比5.04要大，但不會打很多，于是我估計了一個9.4，可以這樣推測嗎？
不明白980到990的概率為什么是q星，990不是比995小嗎，為什么不是（1-q星）
這道題說的是95%的置信水平，而不是95%的VaR。是默認兩個都是95%嗎？比如其他例題里就會讓檢驗95%VaR在98%執(zhí)行水平下的=是否拒絕。
老師，這里的第二個方法的non-rejection level, 我們是這么看出來the interval of non rejection range is smaller as t is bigger? 你看這里的表格里都是一個具體的值，而不是一個范圍。而且值是先從大變小，然后再變大的，只看一行數(shù)據(jù)的話。而不是一直變小。麻煩老師了。
計算波動率項的時候 dw應(yīng)該等于§根號dt 這個前面的§默認為1嗎
A項目不應(yīng)該是隱含波動率是向下走的，則極大的價格時候的隱含波動率比指數(shù)分布的要低，則定價比較高？不對嗎？
這個表展示的隨著strike price 上升，implied volatility先上升，后下降。可是stock的implied volatility圖像不是向右傾斜的smirk形狀嗎，所以implied volatility應(yīng)該隨著strike price 上升越來越小呀
程寶問答
金程問答