一模第33題，關于REPO的計算。為什么在計算INITIAL price 的時候，要加上之前的AI？？之前的AI是銀行持有這個債券應得的收益，加上以后，銀行在未來會支付更多的利息。另，這個REPO在6個月后的贖回經(jīng)歷了一個付息日，又加上3個月，這期間支付的利息和產(chǎn)生的AI，歸誰所有，如何支付？
52題的gap為什么是use-source，這個和流動性的gap有什么區(qū)別，還有就是這類題目幾個gap是誰減去誰能不能總結一下
流動性風險百題 39題 為什么最后算3月的 source和use是這么計算的？ 也就是問最后表格里做總結的March的source為啥是0 ?。?
老師您好，請問一下我截圖這老師說AFG和有些題目比如百題39題所問的liquidity gap 是不是不一樣？百題的gap就是use為負source為正，如果在計算AFG的時候一定要用use減去souce嗎？也就是AFG為正是缺錢，反之錢富?？梢酝顿Y？
第7題LC里為什么要用 0.1/80算spread？
國債作為抵押品的收益不應該給融券方，為什么會給券商？
這頁ppt里有兩個問題，1.框1 的式子是怎么解出來的，如果按照講義中說的1+r*=1,解出來也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒有看明白？
老師你好 想問下這邊選中的是什么意思？是高質量的流動性資產(chǎn)100million中 各國外匯資產(chǎn)占了75million嗎
流動性風險的這個部分，從前后題目來看，分母這750是通過借款借來的1000扣除準備金等不能用的成本后的金額，分子的65是借款的成本，我感覺直接將股東的成本這樣加進去不對吧？首先，這750都是借來的，前面計算10%的breakeven cost時分子中就有65是這些借款的利息?，F(xiàn)在假設有100是股東投資的，那么在加上股東要求的回報的同時，也應該減去這100里原來已經(jīng)計算的利息吧，不然這100不是又算了利息，又算了股東要求的回報？
請問老師，cost of liquidation公式里的置信區(qū)間為什么用單尾？
unsmoonthing 后 收益不變，總風險 系統(tǒng)風險 相關性都會增加 夏普 特雷諾 都會降低 自相關性也降低 總結的對嗎？
老師，關于hot money 0.95, vulnerable 0.3,stable deposit 0.15，這些提交百分比要求是否需要背下來?還是說不是固定不變的，因為不同地區(qū)要求不同不用背誦 所以題會給出特定的百分比再計算？
老師，能說說為什么SR比GR小么？ 既然是特別要融券的，那利率不是應該更高么？
根據(jù)老師教的，也用老師的式子計算，并不能得出答案。什么原因呢
老師這個題不會做可以講解一下嗎
程寶問答
金程問答
