191頁的TSCLGC為什么是負的？TSCLGC不是累計的嗎？不是應(yīng)該沖掉307200后為0，多出來的7526記到TSECF里嗎？就像188頁的回購到期后的19101那樣記？
套期交易要求一個穩(wěn)定的期限結(jié)構(gòu)才能進行，而題目當中說期限結(jié)構(gòu)是平坦的，從這個意義上說能不能判斷選項是錯誤的
那如果這道題是利率下降的 那利率的變化量就是負的 按照公式與前面的負號相抵 最后就變成兩個正數(shù)相減是嗎
為什么動態(tài)對沖里賣出期權(quán)對沖是正反饋，買入期權(quán)對沖是負反饋，還是不太懂。謝謝
這里的均值怎么看出來的，怎么看出來用壓力情況下的公式計算的
完全沒懂這題和本章知識點有什么關(guān)聯(lián)，計算也聽的不是很明白
為什么在利率敏感性管理中，利率上升，資產(chǎn)和負債都上升，如果持有一個債券價值不是下降
老師 這里 3.96 是等于 4*0.99 嗎，這里是否也要考慮haircut，只不過這里沒有假設(shè)出來
debt/CDS spreads。這里的/,不是代表除以？實際是“和”？
應(yīng)計利息是按面值求的嘛 1000000*0.015 為什么不用970000*0.015
in-house expertise是什么
為什么borrowing $100 of the security and selling it會使得asset變?yōu)?00、debt變?yōu)?20？為什么追加了50保證金之后asset、debt、equity的數(shù)值都不會發(fā)生任何變化？
repo rates跟hair cut的區(qū)別是什么 我用抵押物的價值乘上了1-repo rate 為什么題目給的抵押物價值剛好就是能借到的錢 不是說不能全額借出去要有一個cut嗎
b選項repurchase agreement是repo回購的意思嗎
D選項中，抵押方實際借到90元，另外10元放在保證金賬戶中，那借出方實際出資應(yīng)為90還是100？
程寶問答
金程問答