老師 您好 在這里想請教下 B選項 。我的理解是 本來公司yield 比 政府的高。因為公司的風(fēng)險相對來說 大一些?，F(xiàn)在flight to quality，大家都去買government issues的，導(dǎo)致government 價格變高， yield 減少。從而導(dǎo)致yield curve 越來越大 這個理解對嗎
5月1號的時間點(diǎn)是怎么計算出來噠？
老師，請問這種題型1.是不是默認(rèn)最開始那個月是可以不用看是否存在流動性缺口的？2.像B選項那種算累計的能不能直接用6月份跟1月份做對比？
cumulative gap是什么？應(yīng)該怎么計算？
老師，不是很明白為什么GC是需要particular bond，需要特定債券的不應(yīng)該是SC嗎？請教一下這里概念
老師這道題感覺很奇怪，不知道這是月初記賬還是月末記賬
b選項為啥反映了銀行系統(tǒng)性風(fēng)險
495請講解一下
0.01111、0.02222、0.006645分別怎么算的？原理是什么？
請問depth和resiliency彈性根據(jù)frm，有什么區(qū)別，貌似都是衡量打破平衡難易度指標(biāo)，一個是從錢的角度，一個是時間的角度嗎
TSAA指標(biāo)是直接取單一資產(chǎn)的面值求和得出嗎？這個指標(biāo)有什么意義？為什么不按當(dāng)前時刻資產(chǎn)市值來計算，如果直接按照面值無法直接衡量LGC
請問，management的目的不是將gap positive嗎，那么在利率下降時，預(yù)期negative is gap，這時不是要通過調(diào)整asset和libility，使得gap盡量小么？但講義中的action，會使得gap繼續(xù)變大啊。
這里的dynamic hedging 完全沒有懂老師說的啥 例子沒有聽懂能幫我講講嗎 謝謝
老師請問20題a選項客戶快速的把錢取走，increasing rate是什么意思？
d那里出問題了？
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