老師 這道題如截圖選項B,是說公式F/S=(1＋r)/(1＋r*) 也可以等于F*(1＋r)=S*(1＋r*) ,所以左邊的公式是遠期匯率乘以(1＋匯率市場匯率)所以是B說的 interest rates implied in foreign exchange markets這樣對嗎？右邊S端同理是spot short term interest rates. 是應該這樣理解嗎？這里視頻講解老師說是如第一個公式有F/S 這個左邊是interest rate in foreign exchange market 然后右邊兩個1＋r相除的是spot short-term interest rates。 我覺得老師說錯了，是嗎？
請問當計算liquidityadjusted duration . L>A，利率上升。是否資產(chǎn)因為久期大，下降幅度會更多。那么我們應該怎么做？我聽考情回顧時說：我們需要縮減資產(chǎn) 增加負債。 請問為什么呢？不應該是縮減負債增加資產(chǎn)才能彌補嗎？
老師36題為什么是剪掉CVA呢？是因為一個long position,一個short嗎？但之前做題都是加上的CVA的，麻煩老師幫著區(qū)分下什么時候加什么時候減
老師，請問圖片中的1.69是如何計算出來的？
請問下老師這道題我這么算哪里錯了嗎，正確的應該是怎么樣的呢，謝謝
For average yield on fix rate asset 7%, why do we count it by times (4250-1200)? But not simply times 4259? Please explain in Chinese
老師你好關于存款定價這個部分有些疑惑，課程主要介紹了幾種定價的方法，其中第一種cost plus profit margin 這種方法主要是計算向客戶收取的費用，第二種方法邊際成本法又變成了吸收1單位新存款要花費的新成本，但這部分成本感覺是在計算要支付給客戶的資金，那這個部分到底是在講如何計算向客戶收費還是支付給客戶利率？
老師 684為什么不選B
老師 623題為什么在算liquidity cost時候 miu等于5%呢
為什么在stress time的時候，GC rate會下降呢？collateral supply減少，不是意味著為了獲得抵押品而作出讓步么？
你好， ppt 第44頁，可以說 repo rate = r = h = hair cut 嗎？ 謝謝
1、計算清算成本時，Siai=offer price-bid price，那計算是否可簡化為圖二的算法？ 2、老師課件里的例題說均值和標準差都不帶單位，中文精要例題里帶單位，考試時是否根據(jù)不同題目的不同情況來判斷？
習題615:老師好，這道題D是不是也不對？因為四月的change in deposit是-25，而change in loan是-15，deposit是來源，loan是uses吧，所以這個選項是不是說反了
請問利息怎么計算出來的？
51分43秒，國債充分時，F(xiàn)FR收益率低，為什么FFR和GC的spread擴大？從圖上看應該是減小??？
程寶問答
金程問答
